Senior Quantitative Researcher: MFE

Название: Старший количественный исследователь: MFE
Местоположение: Монако

Команда Maven по систематическим акциям применяет основанные на исследованиях стратегии на мировых рынках акций, используя одни из самых передовых технологий. Наш подход к торговле является научным и основанным на процессах, с особым акцентом на гибкую исследовательскую среду, что обеспечивает нам эффективные средства для быстрой разработки, тестирования и внедрения новых идей. Мы расширяем возможности наших сотрудников и максимизируем их способность добиваться успеха, предлагая открытую, совместную и поддерживающую среду. Мы ценим креативность и агрессивно используем возможности.

Роль:

Мы ищем Старшего количественного исследователя для присоединения к команде по систематическим инвестициям в акции. Роль фокусируется на исследованиях, разработке и реализации количественных стратегий в отношении акций на мировых развитых рынках. Успешный кандидат будет участвовать во всем жизненном цикле инвестиционных исследований, включая сбор данных, исследование сигналов альфы, построение портфеля, бэктестинг, производственное внедрение и постоянный мониторинг стратегии.

Описание вакансии

Проведение количественных исследований для разработки сигналов альфы для систематических стратегий в отношении акций на мировых рынках, включая развитые и развивающиеся рынки.

Исследование и реализация кросс-секционных сигналов акций с использованием традиционных финансовых данных, альтернативных наборов данных и передовых статистических методов или методов машинного обучения.

Разработка, тестирование и улучшение идиосинкратических, факторно-нейтральных и лонг/шорт систематических стратегий.

Оценка сигналов альфы и стратегий посредством строгого бэктестинга, анализа эффективности, анализа робастности и тестирования вне выборки.

Применение методов машинного обучения, таких как древовидные модели, графические модели, NLP, объяснимый ИИ, снижение размерности и сетевые подходы, к инвестиционным исследованиям.

Сотрудничество с портфельными менеджерами, исследователями, инженерами данных и технологическими командами для преобразования исследовательских идей в готовые к производству инвестиционные стратегии.

Вклад в разработку внутренних исследовательских инструментов, аналитических платформ и фреймворков оценки моделей.

Быть в курсе академических и отраслевых разработок в области количественных финансов, машинного обучения, альтернативных данных и систематического инвестирования.

Требуемая квалификация

Высшее образование (магистр или доктор философии) по количественной специальности, такой как математика, статистика, информатика, инженерия, физика, экономика, финансовая инженерия.

8+ лет опыта в количественных исследованиях, систематических акциях, управлении активами, хедж-фондах, проприетарной торговле или смежной инвестиционной среде

Глубокое понимание рынков акций, факторного инвестирования, исследований альфы, построения портфеля и управления рисками

Сильные навыки программирования, предпочтительно на Python, с опытом работы с большими финансовыми наборами данных и исследовательской инфраструктурой.

Прочные знания статистики, эконометрики, машинного обучения, оптимизации и моделирования временных рядов или кросс-секционного моделирования.

Способность самостоятельно работать на протяжении всего исследовательского цикла, от генерации идей до запуска в реальном времени.

Сильные коммуникативные навыки, способность объяснять сложные количественные концепции как техническим, так и нетехническим заинтересованным сторонам.

Академическое преподавание, публикации или лидерство мнений в области машинного обучения, количественных финансов или систематического инвестирования является плюсом.