Должность: Quantitative Risk Manager
Местоположение: Мумбаи / Мумбаи, Индия
IMC ищет Quantitative Risk Manager, чтобы присоединиться к нашей растущей команде по управлению рисками в Мумбаи. Вы будете определять и оценивать риски в нашей торговой деятельности, разрабатывать соответствующие меры контроля и создавать метрики и инструменты, которые мы используем для мониторинга рыночных и операционных рисков.
Ваши основные обязанности:
- Мониторинг и измерение рыночного риска нашей торговой деятельности, тесное сотрудничество с торговыми отделами для рекомендации корректировок стратегии и снижения рисков до возникновения неблагоприятных событий.
- Создание независимых моделей бэктестинга для проверки торговых стратегий, оценка эффективности с использованием показателей с поправкой на риск, таких как коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмара.
- Отслеживание рыночных тенденций и макроэкономического календаря, проведение стресс-тестов и сценарного анализа для оценки потенциального воздействия на торговый портфель.
- Использование инструментов и библиотек на основе Python для стресс-тестирования и сценарного анализа, а также для разработки и внесения вклада в местные инструменты управления рисками.
- Взаимодействие с глобальными командами по управлению рисками, торговле, разработке программного обеспечения и инжинирингу данных для проектирования и развертывания средств контроля рисков в собственных глобальных системах управления рисками и торговли IMC.
- Управление процессом управления операционными инцидентами с ключевыми заинтересованными сторонами для структурного улучшения инфраструктуры, процессов и управления.
- Обеспечение соблюдения нормативных требований и внутренних политик управления рисками.
- Обучение и поддержка трейдеров по инструментам управления рисками, методологиям и лучшим практикам.
Ваши навыки и опыт
- Более 3 лет соответствующего опыта работы на рынках капитала, например, в торговой компании, банке или управляющей компании.
- Степень бакалавра или магистра в количественной области с отличной успеваемостью.
- FRM/CFA/CQF предпочтительны, но не обязательны.
- Владение Python с подтвержденным опытом анализа данных, написания сценариев, разработки панелей управления или инструментов.
- Глубокое понимание теории опционов, включая греки, волатильность и динамику ценообразования.
- Отличные навыки устной и письменной коммуникации, уверенность в конструктивной критике трейдеров.
- Проактивный специалист по решению проблем, который преуспевает в быстро меняющейся, высоконагруженной среде.
- Опыт анализа и управления рисками портфеля акций, фьючерсов и опционов.
- Знакомство с методологиями стресс-тестирования и системами управления рисками.
О нас
IMC — это торговая компания, основанная на исследованиях, где количественное моделирование, машинное обучение и инжиниринг формируют подходы к торговле на современных рынках. Будучи стабилизирующей силой на рынках с 1989 года, мы обеспечиваем ликвидность на различных торговых площадках, обеспечивая наилучший результат в управлении стоимостью и рисками для инвесторов. Используя наши собственные технологии и капитал, мы создаем проприетарные системы и алгоритмы, которые работают на глобальных рынках. Наши исследователи, трейдеры и инженеры работают как единое целое, объединяя быстрое экспериментирование, передовую инфраструктуру и обратную связь в реальном времени, чтобы превратить идеи в исполнение, а исполнение — в преимущество.
