Quantitative Trader - Futures

DRW — это диверсифицированная торговая фирма с более чем 30-летним опытом, объединяющая передовые технологии и исключительных специалистов для работы на рынках по всему миру. Мы ценим автономию и способность быстро переключаться для использования возможностей, поэтому мы работаем на собственный капитал и торгуем на свой страх и риск. Штаб-квартира компании находится в Чикаго, с офисами по всей территории США, Канады, Европы и Азии. Мы торгуем различными классами активов, включая инструменты с фиксированной доходностью, ETF, акции, иностранную валюту, сырьевые товары и энергоносители на всех основных мировых рынках. Мы также использовали наш опыт и технологии для расширения наших стратегий в трех нетрадиционных областях: недвижимость, венчурный капитал и криптоактивы. Мы работаем с уважением, любопытством и открытым мышлением. Люди, которые добиваются успеха здесь, разделяют нашу веру в то, что важны не только наши действия, но и то, как мы их выполняем. DRW — это место с высокими ожиданиями, добросовестностью, инновациями и готовностью бросить вызов консенсусу. DRW ищет старшего количественного трейдера (Delta One) для присоединения к бизнесу по торговле опционами FICCO. Этот специалист будет работать в качестве ведущего исследователя и трейдера в рамках существующей дискреционной и систематической платформы опционов, с задачей разработки, внедрения и масштабирования систематических стратегий на основе фьючерсов, которые дополняют и улучшают более широкую платформу опционов FICCO. Эта роль фокусируется на разработке стратегий delta-one, систематическом исполнении фьючерсов, хеджировании портфеля и генерации количественных сигналов на глобальных фьючерсных рынках. Специалист будет тесно сотрудничать с трейдерами опционов для интеграции фьючерсных сигналов, направленных на получение прибыли, и эффективных с точки зрения риска механизмов хеджирования в более широкую платформу деривативов. Эта позиция подходит для человека с подтвержденным опытом управления PnL, глубокими количественными знаниями и опытом создания масштабируемых, систематических торговых платформ на рынках деривативов.

Ключевые обязанности Разрабатывать, создавать и внедрять систематические торговые стратегии delta-one на фьючерсных рынках по всему миру (ставки, FX, сырьевые товары, акции). Создавать и совершенствовать фреймворки для генерации сигналов, основанных на дельте, для поддержки как самостоятельных фьючерсных стратегий, так и опционных портфелей. Внедрять надежные методы хеджирования на основе фьючерсов для оптимизации риска портфеля в рамках бизнеса опционов FICCO. Разрабатывать и выполнять стратегии получения направленной прибыли по опционам, основанные на количественных фьючерсных сигналах. Понимать и управлять рисками в действующих стратегиях, включая экспозицию, волатильность, ликвидность и кросс-активные корреляции. Тесно сотрудничать с разработчиками и командами торговой инфраструктуры для вывода моделей в продакшн и оптимизации исполнения. Проводить тщательные исследования, бэктестинг и анализ атрибуции производительности. Постоянно итерировать модели для улучшения качества сигналов, масштабируемости и эффективности использования капитала. Участвовать в построении портфеля и принятии решений о распределении капитала в рамках платформы FICCO.

Квалификация Более 7 лет опыта в систематической торговле, предпочтительно на фьючерсных и биржевых производных инструментах. Подтвержденный опыт прямого управления PnL в количественной торговой среде. Глубокое понимание ценообразования производных инструментов, динамики волатильности и моделирования рисков. Значительный опыт в исследовании сигналов, статистическом моделировании и генерации альфы. Свободное владение Python и опыт работы с большими наборами данных. Глубокие знания рыночной микроструктуры и оптимизации исполнения. Способность самостоятельно проводить исследования при эффективном сотрудничестве в рамках торговой команды.

Предпочтительный опыт Опыт торговли на глобальных фьючерсных рынках (акции, ставки, сырьевые товары, FX). Опыт интеграции опционных стратегий в систематические фьючерсные платформы. Знакомство с моделями построения портфеля, распределения капитала и бюджетирования рисков. Опыт работы в опционной торговой команде или в тесном сотрудничестве с ней. Продвинутая степень в области математики, статистики, физики, инженерии, информатики или смежной области.

Годовой базовый оклад для этой должности составляет от 150 000 до 250 000 долларов США в зависимости от опыта кандидата, квалификации и релевантных навыков. Должность также дает право на получение ежегодного дискреционного бонуса. Кроме того, DRW предлагает комплексный набор льгот для сотрудников, включая групповое медицинское страхование, страхование аптечных услуг, стоматологическое страхование и страхование зрения, 401k (с дискреционным соответствием работодателя), страхование от краткосрочной и долгосрочной нетрудоспособности, страхование жизни и от несчастных случаев, счета для сбережений на здравоохранение и гибкие планы расходов. Для получения дополнительной информации о деятельности DRW по обработке данных и использовании данных соискателей ознакомьтесь с нашим Уведомлением о конфиденциальности по адресу Privacy Notice. Жители Калифорнии, пожалуйста, ознакомьтесь с Уведомлением о конфиденциальности для жителей Калифорнии для получения информации о некоторых юридических правах по адресу California Privacy Notice.