Мы ищем глубоко технически подкованного менеджера по продукту с математическим складом ума, который присоединится к нашей расширяющейся команде Risk Tech и поможет в ее масштабировании.
На платформе высокочастотной торговли с большим объемом операций, обрабатывающей миллиарды долларов через CFD, Crypto Spot и Derivatives, Risk Tech является как последней линией защиты, так и ключевым драйвером стабильности платформы. В качестве менеджера по продукту в этой области вы будете определять продуктовую стратегию для систем расчета маржи в реальном времени, агрегации рисков (A/B/C-book), микросекундной защиты от мошенничества и управления портфельным риском. Вы будете служить важнейшим связующим звеном между количественными аналитиками, руководителем отдела управления рисками и дилинга, а также системными инженерами, создающими бэкэнд-архитектуры с блокировками и низкой задержкой.
Если вы преуспеваете на стыке количественных финансов, низколатентной инженерии и защиты капитала, эта роль для вас.
Обязанности
- Продвигать продуктовую концепцию, техническую дорожную карту и PRD для ключевых областей в домене Risk Tech (Margin Engines, Exposure Management, Anti-Fraud, Derivatives Risk, Stress Testing)
- Сотрудничать с квонтами и руководителем отдела управления рисками и дилинга для преобразования математических моделей риска (Monte Carlo, VaR, Volatility Surfaces) в детерминированные алгоритмы для высокопроизводительных инженерных команд
- Определять правила обработки крайних случаев для сценариев "черного лебедя", отвязки курса от базового актива (exchange de-pegging) и каскадных событий ликвидации
- Взаимодействовать с командами дилинга и торговых операций для предоставления высокопроизводительных внутренних инструментов администрирования, мониторов рисков в реальном времени и API для переопределения параметров
- Проводить детальный анализ инцидентов после крупных движений рынка для постоянной оптимизации параметров риска и производительности движков
Требования
- Опыт управления продуктом в Risk Tech, количественной торговли, на криптовалютных биржах деривативов или брокерских компаниях CFD от 3 лет
- Глубокие знания механики финансовых рисков: Cross/Isolated Margin, Portfolio Margin, операционные модели A/B/C-book, агрегация Net Open Position (NOP) и метрики риска опционов
- Твердое понимание низколатентной бэкэнд-архитектуры: lock-free concurrency, обработка данных в памяти (In-Memory data processing), IPC/Shared Memory и финансовые протоколы (FIX, WebSocket)
- Глубокое понимание рыночной микроструктуры, динамики стакана заявок (L2/L3), механики движка сопоставления ордеров (matching engine) и агрегации/маршрутизации ликвидности
Будет плюсом
- Владение концепциями количественного анализа и архитектурами данных: Python/SQL для моделирования рисков, базы данных временных рядов (ClickHouse) и обработка больших данных (Big Data)
- Академическое образование в области количественных финансов, прикладной математики, компьютерных наук или финансовой инженерии
- Практический опыт работы с низколатентными языками программирования (C++, Rust или C#)
- Прямой опыт работы с механизмами ликвидации крипто-активов или моделями ценообразования опционов
Мы предлагаем
- 20 оплачиваемых дней отпуска в год
- 10 оплачиваемых дней больничного в год
- Государственные праздники согласно утвержденному списку праздничных дней компании
- Медицинская страховка
- Возможность удаленной работы
- Бюджет на профессиональное образование
- Бюджет на изучение языков
- Бюджет на оздоровление (абонемент в спортзал, спортивный инвентарь и сопутствующие расходы)
