Мы ищем аналитика-квантита, который станет математическим центром наших команд Trading Core и Risk Tech. В среде высокочастотного трейдинга с оборотом в миллиарды долларов точность является определяющим фактором успеха.
В этой роли вы будете разрабатывать, тестировать на исторических данных и оптимизировать основные математические модели, которые управляют нашими ценовыми механизмами, алгоритмами автоматического маркет-мейкинга, системами управления рисками (оптимизация A/B/C-book) и механизмами ликвидации. Вы будете находиться на стыке продвинутой математики, науки о данных и высокопроизводительной разработки программного обеспечения, работая напрямую с менеджерами по основным продуктам и инженерными командами, чтобы превращать сложные финансовые данные в проприетарные алгоритмические преимущества.
Обязанности
- Исследование, разработка и прототипирование количественных моделей для ценообразования, управления рисками и маркет-мейкинга
- Создание и поддержка надежных фреймворков для тестирования на исторических данных для проверки производительности и безопасности моделей перед внедрением в продакшн
- Написание четких, полных математических и алгоритмических спецификаций для бэкенд-инженеров (команды Trading Core)
- Кросс-функциональная работа с командами R&D и Trading Ops
- Проведение углубленного анализа после инцидентов (например, после крупных разрывов на рынке или ликвидаций) для выявления пробелов в производительности алгоритмов и их оптимизации
Требования
- Более 3 лет опыта работы в качестве количественного аналитика / исследователя или специалиста по данным
- Исключительные знания теории вероятностей, стохастического исчисления, анализа временных рядов и финансовой математики
- Продвинутое владение Python (NumPy, Pandas, SciPy, SK-Learn, Statsmodels) для анализа данных, моделирования и тестирования на исторических данных
- Опыт работы с машинным обучением
- Глубокое понимание микроструктуры рынка, динамики книги ордеров, метрик риска (VaR, Expected Shortfall) и механизмов маржи / ликвидации
- Навыки работы с SQL и опыт работы с большими объемами исторических рыночных данных (тиковые данные, логи ордеров)
- Сильное логическое мышление, инициативность и хорошо развитые коммуникативные навыки
Будет плюсом
- Опыт работы в CFD, Crypto CEX, Prop Trading Firm или Hedge Fund
- Степень (предпочтительно MSc или PhD) в высококоличественной области: математика, физика, количественные финансы, статистика или информатика
- Понимание моделей ценообразования активов (например, Black-Scholes, модели локальной волатильности, управление греками)
- Знание платформ MetaTrader (MT4/MT5)
- Опыт работы с ИИ (Claude.io, Copilot, Codex)
Мы предлагаем
- 20 оплачиваемых дней отпуска в год
- 10 оплачиваемых дней больничного в год
- Государственные праздники согласно утвержденному списку государственных праздников компании
- Медицинская страховка
- Возможность удаленной работы
- Бюджет на профессиональное образование
- Бюджет на изучение языков
- Велнес-бюджет (абонемент в спортзал, спортивный инвентарь и сопутствующие расходы)
