Title: Senior Quant/ML Researcher
Department: ИТ
Продуктовая команда в сфере DeFi и алгоритмической торговли находится в поиске Quantitative Researcher для разработки и оптимизации алгоритмических торговых стратегий для DeFi и крипторынков с использованием количественных методов и ML (SL/RL), включая маркет-мейкинг, дельта-нейтральное хеджирование, бэктестинг и анализ рыночных данных для постоянного улучшения результатов.
Обязанности
- Полный цикл исследований по краткосрочной микроструктуре, LP/хеджированию, исполнению, межплощадочным сигналам, распределению риска и смежным задачам crypto/DeFi.
- Дизайн исследования: гипотеза, target/разметка, baseline, метрики, причинно корректная OOS- проверка, анализ режимов и явные критерии GO/NO-GO.
- Работа с данными: поиск источников, выравнивание времени, контроль качества, построение признаков и воспроизводимые контракты данных.
- ML/DL по структуре задачи; RL или другие методы последовательного управления - только когда они действительно оправданы.
- Реалистичная симуляция и торговая экономика: комиссии, проскальзывание, ликвидность, задержки, adverse selection, impact, fill assumptions, хеджирование и синхронизация DEX/CEX.
- Paper/shadow-стратегии, анализ sim-to-real и совместная работа с quant developer при переносе доказанных решений в production.
- Инженерный стандарт исследования: воспроизводимые эксперименты, чистый Python, критичные проверки, мониторинг и дисциплинированное использование LLM/агентов.
Что мы ожидаем
- Проверяемый опыт 2-3 Quant/ML проектов, где вы лично отвечали за существенную часть цепочки от постановки задачи и данных до проверки, кода и решения о внедрении либо GO/NO-GO.
- Отличный Python и сильная инженерная база: вы сами пишете, отлаживаете и ревьюите исследовательский код.
- Сильную статистику, вероятность, оптимизацию и работу с временными рядами: временную зависимость, leakage, selection bias, uncertainty и честную OOS-проверку.
- Глубокое практическое понимание микроструктуры и исполнения: order book/flow, liquidity, latency, fees, slippage, adverse selection, impact, sizing и hedging.
- Сильное практическое владение ML/DL для последовательных финансовых данных и способность отличать реальный сигнал от оптимизации метрики.
- Высокую самостоятельность: структурировать неясную проблему, выбирать наиболее информативный эксперимент, быстро останавливать слабые гипотезы и принимать решения на основании доказательств.
- Рабочее понимание структуры crypto-рынка. Прямой опыт DeFi/DEX будет плюсом, но сильный CEX/microstructure опыт может его компенсировать при быстрой адаптации.
Будет плюсом
- Rust или опыт низколатентной инженерии.
- On-chain data pipelines и прямой опыт с AMM, LP-стратегиями или межплощадочным исполнением.
- Практический RL, offline RL, contextual bandits, policy evaluation или risk-constrained decision systems.
- Опыт запуска моделей/стратегий на реальном капитале; сильные публикации, open-source или другой проверяемый технический результат.
Условия
- Полная занятость, гибридный формат, офис в центре Москвы.
- Индивидуальный пакет для Senior, участие в прибыли и возможность выплат в stablecoins.
- Работа с реальным капиталом, где качество исследования, реалистичность исполнения и риск-контроль имеют прямое значение.
- Прямая работа с Quant/ML, разработкой и руководством компании, высокая самостоятельность и короткий цикл обратной связи.
- Небольшая команда, где сильное исследование может стать production-системой.
