Ищем Senior Quant/ML Researcher — человека, который умеет не просто обучить модель, а доказать, что исследовательская гипотеза работает в условиях реального рынка 🧠
В этой роли много research: market microstructure, execution, LP/hedging, cross-venue research, risk allocation, crypto/DeFi.
Что важно:
— полный цикл исследования: гипотеза → данные → baseline → OOS → симуляция → GO/NO-GO;
— сильный Python, статистика, ML/DL и временные ряды;
— понимание order book/flow, liquidity, latency, fees, slippage, adverse selection, impact, sizing и hedging;
— реалистичный backtest с учётом торговой экономики;
— 2–3 сильных Quant/ML research-проекта, которые вы лично довели от постановки задачи и данных до проверки и внедрения / paper launch.
Будет плюсом: DeFi/DEX, CEX, low-latency, RL и Rust.
Нам особенно интересны люди, которые могут не только рассказать про успешные исследования, но и спокойно разобрать провалившуюся гипотезу: где именно возникла проблема и как execution, costs или risk изменили итоговый вывод.
Формат: удалённая работа или гибрид в Москве
