Сектор: Хедж-фонд – Проп-трейдинг Должность: Chief Revenue Officer – владеющий ивритом Зарплата: до 15 000 евро брутто в месяц Местоположение: Лимассол (офис)

Эта вакансия для тех, кто базируется на Кипре или готов переехать на Кипр.

От имени нашего клиента мы ищем опытного старшего менеджера по рыночным рискам / директора по рискам для присоединения к недавно созданному инвестиционному фонду, базирующемуся в Лимассоле.

Это практическая должность, связанная с рыночными рисками. Мы ищем специалиста с сильным опытом в торговых средах, производных финансовых инструментах, процентных ставках и FX, а не в первую очередь с опытом в области регуляторных, комплаенс или операционных рисков. Успешный кандидат также будет играть ключевую роль в создании инфраструктуры управления рисками фонда, лимитов, системы отчетности и возможностей мониторинга рисков в режиме реального времени.

Ключевые обязанности

• Постоянный мониторинг позиций фонда и рыночных рисков на уровне позиций, стратегий и всего портфеля.
• Мониторинг и анализ VaR, Expected Shortfall, стресс-тестов, сценарного анализа, DV01, опционных греков, валютных рисков, валовых и чистых позиций, кредитного плеча, концентрации, ликвидности и просадок.
• Самостоятельная оценка рисков, возникающих от процентных продуктов, государственных облигаций, IRS, фьючерсов, валютных форвардов, валютных опционов и других производных финансовых инструментов.
• Анализ стратегий относительной стоимости (Relative Value), позиций по процентным кривым, спрэдовых сделок, базисных сделок, направленных макроэкономических позиций и других торговых стратегий.
• Установление и поддержание лимитов риска на уровне фонда, стратегии и позиций, включая пороговые значения предупреждения, рабочие диапазоны и жесткие лимиты.
• Мониторинг соблюдения лимитов риска в режиме реального времени и немедленное эскалирование существенных нарушений или необычных изменений в риске портфеля.
• Работа с Bloomberg MARS Enterprise или эквивалентными институциональными системами управления рисками для разработки инфраструктуры мониторинга рисков фонда в режиме реального времени.
• Обеспечение точного и своевременного внесения сделок от Prime Brokers, торговых платформ и внешних торговых площадок в систему управления рисками.
• Выявление недостающих сделок, несоответствий данных, проблем с ценообразованием и сбоев подачи данных, а также координация их устранения.
• Выполнение сверки между Prime Brokers, системой управления рисками, торговыми записями и администратором фонда.
• Разработка наглядных панелей мониторинга рисков в реальном времени для портфельных управляющих, функции CRO и инвестора.
• Проектирование специфических для портфеля стресс-сценариев, включая существенные изменения процентных ставок, кривых доходности, FX, волатильности, корреляций, спрэдов и условий ликвидности.
• Выявление скрытых концентраций и ситуаций, когда, казалось бы, разные позиции создают одинаковое базовое макроэкономическое или рыночное воздействие.
• Поддержание комплексного аудиторского следа, охватывающего нарушения лимитов риска, оповещения, предпринятые действия и разрешение исключений.
• Тесное взаимодействие с Prime Brokers, Bloomberg, администратором фонда и другими внешними поставщиками услуг по данным о рисках и позициях.
• Участие в совещаниях по инвестициям и рискам и предоставление независимой оценки риска портфеля.
• Четкое и эффективное информирование портфельных управляющих и инвестора о риске портфеля.

Требуемый опыт

• Минимум 7 лет соответствующего опыта в области рыночных рисков, торговых рисков, рисков хедж-фондов, рисков казначейства банка, рисков проп-трейдинга или сопоставимой институциональной торговой среды.
• Глубокое практическое понимание инструментов с фиксированной доходностью, процентных ставок, FX и производных финансовых инструментов.
• Глубокое понимание DV01, дюрации, риска кривой доходности, опционных греков, волатильности, корреляции и кредитного плеча.
• Практический опыт работы с VaR, Expected Shortfall, стресс-тестированием и сценарным анализом.
• Опыт мониторинга сложных торговых портфелей, а не в первую очередь подготовки регуляторных отчетов по рискам.
• Опыт работы с Bloomberg или другой институциональной платформой управления портфелем и рисками.