Quantitative Risk Analyst

Роль

Мы ищем специалиста по управлению рисками в области акций для присоединения к группе управления рисками с основной специализацией на инвестиционных исследованиях и аналитике, а также надзоре за рисками для управляющих на глобальной платформе дискреционных акций с длинными/короткими позициями, с особым акцентом на азиатский рынок. Кандидат будет помогать поддерживать бизнес с длинными/короткими позициями, разрабатывая аналитические инструменты, связанные с рисками, эффективностью и атрибуцией процессов для портфельных управляющих и аналитиков. Этот сотрудник будет помогать создавать и поддерживать аналитические модели, используемые командой управления, и проприетарные приложения, а также обеспечивать ежедневную операционную поддержку для более широкой команды, включая исследование специальных запросов от портфельных управляющих и высшего руководства.

Что вы будете делать

Этот сотрудник будет помогать команде по дискреционным рискам в исследованиях и вопросах построения портфеля, связанных с портфельными управляющими. Успешный кандидат будет использовать взаимодействие и обратную связь от инвестиционных профессионалов для направления и проведения инвестиционных исследований по различным темам, включая мастерство управляющего, оптимизацию портфеля и стратегии хеджирования, а также моделирование факторов риска / альфа. Он будет взаимодействовать с технологическими командами и командами поддержки для решения ежедневных производственных / операционных проблем и обеспечения целостности / качества данных. Он будет исследовать и интегрировать новые наборы данных, используемые проприетарными моделями и инфраструктурой управления рисками.

Что вы принесете

Что вам нужно:

• Минимум 10 лет опыта работы в соответствующей должности (количественный трейдинг или управление рисками) со знанием финансов и финансовых продуктов
• Сильное математическое и статистическое моделирование (знание матричной алгебры и линейного анализа)
• Страсть к обучению и открытию новых идей в количественных финансах
• Владение процедурными языками программирования (знакомство с Python или R)
• Уверенность в анализе больших наборов данных, высокая внимательность к деталям
• Отличный опыт творческого решения проблем
• Очень сильные навыки программирования (знакомство с Python, R или другими процедурными языками)
• Сильные коммуникативные навыки

Мы были бы рады, если бы вы имели:

• Предыдущий опыт построения и поддержания факторных моделей акций

Кто мы

Schonfeld — это глобальный хедж-фонд с множеством управляющих, который стремится обеспечивать ведущие в отрасли показатели доходности с поправкой на риск для наших инвесторов. Мы используем как внутренние, так и внешние команды портфельных управляющих по всему миру, стремясь использовать неэффективность и возможности на рынках. Мы опираемся на десятилетний опыт и значительные инвестиции в проприетарные технологии, инфраструктуру и аналитику рисков для инвестирования в четыре основные стратегии: Quant, Tactical, Fundamental Equity и Discretionary Macro & Fixed Income.

Наша культура

В Schonfeld мы будем инвестировать в вас. Привлечение и удержание лучших талантов — это основа нашей деятельности, поскольку мы верим, что исключительные результаты начинаются с исключительных людей. Мы создаем культуру, в которой талантливые сотрудники имеют возможность постоянно учиться, внедрять инновации и добиваться амбициозных целей. Мы ориентированы на командную работу, сотрудничество и поощряем обмен идеями — на всех уровнях. Как организация, стремящаяся инвестировать в наших людей, мы предоставляем образовательные и учебные предложения, а также возможности для оказания влияния. Мы способствуем развитию сообщества через внутренние сети, внешние партнерства и инициативы по обслуживанию, которые способствуют инклюзивности и цели за пределами компании.