Senior Quantitative Researcher – Delta One

DRW — это диверсифицированная торговая фирма с более чем 30-летним опытом объединения передовых технологий и выдающихся специалистов для работы на мировых рынках. Мы ценим автономию и способность быстро меняться для использования возможностей, поэтому мы работаем на собственный капитал и торгуем на свой страх и риск. Штаб-квартира DRW находится в Чикаго, офисы расположены по всей территории США, Канады, Европы и Азии. Мы торгуем различными классами активов, включая инструменты с фиксированной доходностью, ETF, акции, валюты, товары и энергоносители на всех основных мировых рынках. Мы также использовали наш опыт и технологии для расширения трех нетрадиционных направлений: недвижимость, венчурный капитал и криптоактивы. Мы работаем с уважением, любознательностью и открытым мышлением. Люди, которые добиваются успеха здесь, разделяют нашу веру в то, что важны не только наши действия, но и то, как мы их совершаем. DRW — это место высоких ожиданий, честности, инноваций и готовности оспаривать общепринятые мнения. Старший количественный исследователь – Delta One DRW ищет старшего количественного исследователя (Delta One) для присоединения к бизнесу по торговле опционами FICC. Этот специалист будет выступать в качестве ведущего количественного исследователя, встроенного в существующую дискреционную и систематическую платформу опционов, с целью исследования, разработки и проверки систематических стратегий, основанных на фьючерсах, которые дополнят и усилят более широкое направление опционов FICC. Эта роль фокусируется на исследовании стратегий delta-one, генерации количественных сигналов, исследовании систематического исполнения фьючерсов и хеджировании портфеля на мировых фьючерсных рынках. Специалист будет тесно сотрудничать с трейдерами опционов и разработчиками для внедрения исследований в производственные стратегии и интеграции сигналов на основе фьючерсов, направленных на получение прибыли, и фреймворков хеджирования с учетом риска в более широкую платформу производных инструментов. Эта позиция подходит для специалиста с глубокими количественными знаниями, подтвержденным опытом исследований, способствующих торговой эффективности, и опытом разработки масштабируемых систематических моделей на рынках производных инструментов. Ключевые обязанности Исследование, разработка и проверка систематических фьючерсных стратегий delta-one на мировых рынках, включая ставки, FX, товары и акции. Создание и совершенствование фреймворков генерации количественных сигналов для поддержки как автономных фьючерсных стратегий, так и опционных портфелей. Разработка и оценка методологий хеджирования на основе фьючерсов для улучшения управления рисками портфеля в рамках бизнеса опционов FICC. Исследование направленных опционных наложений, основанных на количественных фьючерсных сигналах, в сотрудничестве с трейдерами по внедрению и оценке. Моделирование и анализ рисков стратегии и портфеля, включая экспозицию, волатильность, ликвидность и межрыночные корреляции. Тесное сотрудничество с трейдерами, разработчиками и командами торговой инфраструктуры для внедрения исследований, настройки мониторинга моделей и улучшения исполнения. Проведение тщательных исследований, бэктестинга, валидации вне выборки и атрибуции эффективности, включая реалистичные транзакционные издержки и ограничения исполнения. Анализ эффективности реальных стратегий для выявления слабых мест моделей, меняющихся рыночных условий и возможностей для улучшения. Постоянное совершенствование моделей для повышения качества сигналов, надежности, масштабируемости и эффективности использования капитала. Разработка количественных фреймворков для формирования портфеля, распределения капитала и бюджетирования рисков в рамках платформы FICC. Квалификация Опыт работы в количественных исследованиях, поддерживающих систематическую торговлю, предпочтительно на рынках фьючерсов и биржевых производных инструментов, более 2 лет. Подтвержденный опыт разработки количественных сигналов или моделей, которые были развернуты в производственной среде и способствовали торговой эффективности. Глубокое понимание ценообразования производных инструментов, динамики волатильности и моделирования рисков. Глубокий опыт в исследовании сигналов, статистическом моделировании и генерации альфы. Экспертиза в области дизайна исследований, бэктестинга и валидации моделей, включая решение проблем переобучения, утечки данных и затрат на внедрение. Свободное владение Python и опыт работы с крупномасштабными финансовыми наборами данных. Глубокие знания микроструктуры рынка и моделирования исполнения. Способность самостоятельно руководить исследовательскими проектами, эффективно сотрудничая с трейдерами и разработчиками. Предпочтительный опыт Опыт исследования стратегий на мировых фьючерсных рынках, включая акции, ставки, товары и FX. Опыт интеграции опционных стратегий в систематические фьючерсные фреймворки. Знакомство с моделями построения портфеля, распределения капитала и бюджетирования рисков. Опыт работы на опционном трейдинговом столе или в его составе. Опыт поддержки полного цикла исследований, от разработки гипотез и эмпирического тестирования до внедрения в производство и постоянной оценки. Продвинутая степень в области математики, статистики, физики, инженерии, компьютерных наук или смежной области. Годовой базовый оклад для данной должности составляет от 150 000 до 250 000 долларов США в зависимости от опыта, квалификации и соответствующих навыков кандидата. Должность также дает право на получение ежегодной дискреционной премии. Кроме того, DRW предлагает комплексный пакет льгот для сотрудников, включая групповое медицинское страхование, страхование аптечных услуг, стоматологическое страхование и страхование зрения, пенсионный план 401k (с дискреционным взносом работодателя), страхование от краткосрочной и долгосрочной нетрудоспособности, страхование жизни и от несчастных случаев, сберегательные счета на медицинские расходы и гибкие сберегательные счета. Для получения дополнительной информации о деятельности DRW по обработке данных и использовании данных соискателей, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о конфиденциальности по адресу . Резидентам Калифорнии, пожалуйста, ознакомьтесь с Уведомлением о конфиденциальности для Калифорнии для получения информации о некоторых законных правах по адресу .