Quantitative Researcher – Futures

Название: Количественный исследователь – Фьючерсы Местоположение: Чикаго / Чикаго, США; Нью-Йорк, США

Компенсация (Диапазон заработной платы): 250 000 – 300 000 долларов США в год

IMC ищет опытных количественных исследователей для разработки систематических фьючерсных торговых стратегий. Кандидаты присоединятся к хорошо обеспеченным усилиям, объединяющим обширный опыт IMC в торговле опционами с систематическими стратегиями на базовом фьючерсном рынке. Кандидаты будут нести ответственность за проведение крупномасштабного анализа данных, использование современных методов машинного обучения для получения прогнозов, которые будут объединены с лучшей в своем классе технологической платформой IMC для исполнения на фьючерсных рынках.

После трудоустройства кандидаты присоединятся к растущей команде, которая будет иметь важное значение для всех аспектов торговли IMC. Они будут вносить вклад не только в генерацию сигналов, но и работать с разработчиками над проектированием и внедрением надежной исследовательской среды, позволяющей своевременно исследовать, тестировать и внедрять новые идеи.

Ваши основные обязанности:

• Проведение исследований альфа / сигналов / признаков, ориентированных на внутридневные фьючерсные торговые стратегии — от генерации гипотез до тщательного анализа данных.
• Быстрое прототипирование, бэктестинг и оценка новых торговых идей с использованием крупномасштабных и высокочастотных рыночных данных.
• Сотрудничество с разработчиками, трейдерами и коллегами-исследователями для проектирования и внедрения надежного конвейера от исследований до производства. После проверки — полное развертывание идей.
• Мониторинг и уточнение существующих стратегий, постоянная оценка производительности, рисков и ослабления преимущества — и итерации для поддержания или улучшения прибыльности.
• Исследование и интеграция новых источников данных, альтернативных наборов данных и сигналов рыночной микроструктуры для расширения инструментария исследований.
• Содействие в определении стратегического направления исследовательских инициатив, включая инструменты, инфраструктуру данных и улучшения методологии.

Ваши навыки и опыт:

• Продвинутая степень (магистр, доктор философии или эквивалент) в количественной или технической области (математика, статистика, физика, информатика, финансовая инженерия или аналогичные).
• Несколько лет (5+ лет) опыта количественных исследований, предпочтительно в систематической торговле, фьючерсах, HFT или связанных с ними высокочастотных / высокопроизводительных средах.
• Демонстрируемый опыт генерации прогнозных сигналов во фьючерсах / деривативах / систематической торговле.
• Отличные навыки программирования (например, Python, C++ или другие соответствующие языки) и уверенность в работе с большими наборами данных и потоками данных в реальном времени.
• Глубокие знания статистики, с опытом статистического моделирования, анализа временных рядов, машинного обучения / подходов на основе ML и понимания риска переобучения.
• Глубокий интерес к динамике рынка, высокочастотной торговле и пониманию микроструктуры, потока ордеров и волатильности — со способностью преобразовывать это в действенные исследования.
• Сильное аналитическое мышление, навыки решения проблем и практическая «деловая хватка»: способность оценивать жизнеспособность, надежность и реальную производительность стратегий.
• Отличные коммуникативные навыки и навыки сотрудничества — способность эффективно работать в междисциплинарных командах (разработчики, трейдеры, исследователи).

Диапазон базовой заработной платы для этой должности указан ниже. Базовая заработная плата является лишь одной из составляющих общего вознаграждения; все штатные, постоянные сотрудники имеют право на получение дискреционного бонуса и льгот, включая оплачиваемый отпуск и страхование. Посетите раздел «Льготы — США | IMC Trading» для получения более полной информации.

Диапазон заработной платы 250 000 — 300 000 долларов США

О нас

IMC — это исследовательская торговая фирма, где количественное моделирование, машинное обучение и инженерия формируют подходы к торговле на современных рынках. Являясь стабилизирующей силой на рынках с 1989 года, мы предоставляем ликвидность на различных торговых площадках, обеспечивая наилучшие результаты в управлении стоимостью и рисками для инвесторов. Используя наши собственные технологии и капитал, мы создаем проприетарные системы и алгоритмы, которые работают на глобальных рынках. Наши исследователи, трейдеры и инженеры работают как единая команда, объединяя быстрое экспериментирование, передовую инфраструктуру и обратную связь в реальном времени для превращения идей в исполнение, а исполнения — в преимущество.