Quantitative Researcher

Название: Количественный исследователь Местоположение: Нью-Йорк / На месте

Компенсация: 250 000–350 000 долларов США в год

О POLYMARKET

Polymarket — крупнейшая в мире платформа прогнозов. Мы позволяем людям выражать свои взгляды на реальные события, торгуя исходами в сфере политики, экономики, спорта, культуры и текущих событий. Созданная как одноранговая торговая площадка без централизованной "конторы", Polymarket агрегирует разнообразные мнения в прозрачные, рыночные вероятности, отражающие коллективные ожидания относительно будущего.

Мы быстро растем — как по объему (21 млрд долларов США, торгов в 2025 году), так и по популярности в качестве альтернативного источника новостей. Наша цель — стать повсеместным маяком правды в мировых СМИ, и нам нужна ваша помощь, чтобы подлить масла в огонь.

О РОЛИ

Polymarket запускает бессрочные фьючерсы, и эта роль является математической основой, на которой работает биржа. Вы будете первым выделенным количественным специалистом по продукту бессрочных фьючерсов, работая напрямую с командой инженеров над созданием инфраструктуры ценообразования и управления рисками с нуля. Ваш мандат охватывает основные механизмы биржи: как формируются расчетные цены, как разрабатываются и калибруются ставки финансирования, и как устанавливаются параметры маржи при листинге новых активов. Движок ликвидаций, расчеты по финансированию, лимиты рисков по каждому торгуемому активу — все это зависит от работы, которую вы проделаете в этой роли.

Это роль с высокой степенью ответственности и минимальной передачей задач. Вы будете переходить от исследований к спецификациям и рабочему коду, а также отслеживать то, что вы создаете, на реальных рынках. Мы ищем человека, для которого такая подотчетность мотивирует, а не изнуряет — человека, который уже занимал такую должность и знает, что нужно, чтобы сделать это правильно.

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ

• Разрабатывать и поддерживать методологию агрегации спотовых цен с нескольких внешних площадок, включая удаление выбросов, взвешивание источников и обработку устаревших данных, чтобы расчетная цена, от которой зависит движок ликвидаций, всегда была надежной

• Разрабатывать и калибровать формулу ставки финансирования с нуля: расчет премии, компоненты процентной ставки, логика ограничения и периодичность расчетов, настроенные для поддержания цен бессрочных фьючерсов привязанными к спотовым ценам в нормальных и стрессовых рыночных условиях

• Проводить количественный анализ для каждого нового листинга актива, определяя начальную маржу, поддерживающую маржу, уровни кредитного плеча и максимальный открытый интерес на основе данных исторической волатильности и ликвидности

• Писать формальные, строгие спецификации для методологий ценообразования и обработки крайних случаев, которые инженеры смогут использовать непосредственно в работе, без двусмысленности, оставляющей пространство для интерпретации

• Внедрять собственные исследования в производство, замыкать цикл между моделированием и реализацией, и принимать прямое участие в непрерывной работе систем

• Отслеживать эффективность моделей в реальном времени, расследовать аномалии расчетных цен и расхождения источников по мере их возникновения, и итерировать методологию при возникновении сбоев на реальных рынках

ЧТО МЫ ИЩЕМ

• Опыт работы в качестве количественного специалиста на бирже бессрочных фьючерсов или в HFT-компании, с прямым, практическим участием в формировании расчетных цен, разработке ставок финансирования или моделировании маржи в производственной среде

• Глубокое понимание механики бирж бессрочных фьючерсов — вы сможете разработать и обосновать полную формулу ставки финансирования, методологию агрегации индексов и модель уровней маржи с нуля, включая то, как каждая из них ведет себя в условиях противодействия или низкой ликвидности

• Сильная интуиция в отношении рыночной микроструктуры: вы понимаете, как формируются цены на разных площадках, как ликвидность и устаревание искажают агрегированные сигналы, и что происходит с многоисточниковым индексом, когда источники расходятся во мнениях или отключаются

• Способность реализовать собственные исследования — вы пишете строгие спецификации, а затем реализуете их в коде; вы не передаете работу инженерам и не уходите

• Сильные навыки программирования на Python; вы уверенно пишете производственный код, а не просто исследовательские ноутбуки

• Строгое мышление в отношении крайних случаев: ваши модели учитывают резкие движения рынка, сбои в данных и конфликты источников до их возникновения, а не после

• (Плюс) Опыт разработки или работы с системами агрегации цен из нескольких источников или оракулами

• (Плюс) Опыт в исполнении сделок или маркет-мейкинге в торговой компании

• (Плюс) Знакомство с ончейн-источниками данных и децентрализованными ценовыми фидами

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Конкурентная зарплата и опционы

• Неограниченный оплачиваемый отпуск (PTO)

• Полное медицинское, офтальмологическое и стоматологическое страхование

• Соответствие 401k

• Оборудование: новый MacBook Pro, большой монитор и аксессуары

ПРОЗРАЧНОСТЬ ОПЛАТЫ

Диапазон базовой заработной платы: от 250 000 до 350 000 долларов США в год, плюс опционы и льготы.

Этот диапазон отражает добросовестную оценку данной позиции. Уровень опыта в рамках одной должности может сильно варьироваться, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами, даже если ваши ожидания выходят за его пределы. Мы всегда рады общению.