Quantitative Researcher - HFT Commodity Futures

Должность: Quantitative Researcher - HFT Commodity Futures Местоположение: Гонконг / Сидней / Гонконг, Гонконг; Сидней, Австралия

IMC ищет опытных количественных исследователей для разработки торговых стратегий delta one с высокой частотой и предиктивных моделей для китайского рынка фьючерсов и опционов на сырьевые товары. Если вы хотите расширить границы наших возможностей в области машинного обучения в трейдинге, использовать наши значительные преимущества в исполнении и сотрудничать, чтобы стать лучшей торговой фирмой в мире, эта роль может быть для вас. Вы будете отвечать за проведение масштабного анализа данных для получения статистически прибыльных прогнозов рыночного поведения. Эти прогнозы используются для информирования всего нашего трейдинга, и улучшения оказывают высокое и видимое влияние на весь офис. Вы также поможете определить направление, которое мы выберем в области исследований и инструментов. У нас есть давние и значительные преимущества в области рыночного доступа, глобального охвата, понимания опционов и низкой задержки. Быстрый рост, которого мы уже достигли в области машинного обучения, позволил нам использовать эти преимущества, и сейчас решаются некоторые из самых интересных и значимых задач. Вы будете работать в составе устоявшейся и растущей исследовательской группы, тесно сотрудничая с трейдерами, разработчиками программного и аппаратного обеспечения, чтобы находить улучшения для наших моделей и видеть, как они влияют на наши производственные результаты. IMC конкурирует и побеждает как команда, с открытым обменом идеями и сотрудничеством между дисциплинами, отделами и офисами. Ваши основные обязанности: Сочетайте креативность и опыт для быстрого создания высококачественных, тестируемых альфа-сигналов Уточняйте и используйте глубокое понимание микроструктуры рынка и динамики книги заявок на китайском и глобальном рынках фьючерсов на сырьевые товары для создания мощных признаков Применяйте статистические методы и методы машинного обучения с сильной дисциплиной в отношении робастности и переобучения Тесно сотрудничайте с торговыми и инженерными командами для преобразования исследований в производственные стратегии Ваши навыки и опыт: 3+ года опыта в исследованиях альфа-сигналов с высокой частотой для китайских фьючерсов на сырьевые товары, с сильным послужным списком Прочная основа в области теории вероятностей и статистики, а также значительный практический опыт применения по крайней мере одного основного подхода машинного обучения Опыт работы с большими наборами данных высокочастотного трейдинга Отличные навыки программирования как минимум на одном языке (предпочтительно Python) Практический подход с акцентом на внедряемые, реальные преимущества О нас IMC — это торговая фирма, основанная на исследованиях, где количественное моделирование, машинное обучение и инженерия формируют методы торговли на современных рынках. Являясь стабилизирующей силой на рынках с 1989 года, мы обеспечиваем ликвидность на торговых площадках, предоставляя инвесторам наилучший результат по стоимости и управлению рисками. Используя наши собственные технологии и капитал, мы создаем проприетарные системы и алгоритмы, которые работают на глобальных рынках. Наши исследователи, трейдеры и инженеры работают как единое целое, сочетая быстрое экспериментирование, передовую инфраструктуру и обратную связь в реальном времени для преобразования идей в исполнение, а исполнения — в преимущество.