Quantitative Researcher Futures

Должность: Количественный исследователь фьючерсов Местоположение: Нью-Йорк / Нью-Йорк

DRW — диверсифицированная торговая фирма с более чем 30-летним опытом объединения передовых технологий и выдающихся специалистов для работы на рынках по всему миру. Мы ценим автономию и способность быстро реагировать для захвата возможностей, поэтому мы работаем на собственный капитал и торгуем на свой риск.

Располагая штаб-квартирой в Чикаго и офисами по всей территории США, Канады, Европы и Азии, мы торгуем различными классами активов, включая облигации, ETF, акции, валюту, товары и энергоносители на всех основных мировых рынках. Мы также использовали наш опыт и технологии для расширения в трех нетрадиционных направлениях: недвижимость, венчурный капитал и криптоактивы.

Мы работаем с уважением, любопытством и открытым умом. Люди, которые добиваются успеха здесь, разделяют нашу веру в то, что важны не только наши действия, но и то, как мы их выполняем. DRW — это место высоких ожиданий, честности, инноваций и готовности оспаривать общепринятые мнения.

Мы ищем количественного исследователя с 3–5-летним опытом для разработки и совершенствования систематических торговых сигналов с использованием машинного обучения и статистических методов. Эта роль фокусируется на нелинейном моделировании сигналов, фреймворках, учитывающих режимы рынка, и интеграции новых источников данных в существующие исследовательские системы и системы управления рисками. Исследователь будет тесно сотрудничать с трейдерами и другими квонтами, обладая четкой ответственностью и прямым влиянием на реальную торговлю.

Что вы будете делать: · Разрабатывать фреймворки для комбинирования нелинейных сигналов, улучшая существующие линейные подходы и подходы, основанные на средневзвешенной дисперсии. · Создавать модели, учитывающие режимы рынка, и условные фреймворки для сигналов на основе рыночных состояний (например, волатильность, корреляции, условия риска). · Исследовать, разрабатывать и валидировать торговые сигналы на основе машинного обучения для внутридневных и дневных данных. · Интегрировать сигналы в фреймворки для определения размера риска, построения портфеля и оптимизации. · Тесно сотрудничать с трейдерами и инфраструктурными командами для переноса исследований в производственную среду.

Квалификация/навыки: · 3+ года опыта в количественных исследованиях, систематической торговле или прикладном машинном обучении на финансовых рынках. · Прочные знания в области машинного обучения, статистики и оптимизации с высшим образованием (магистр/доктор наук). · Владение Python и распространенными библиотеками для работы с данными/машинным обучением. · Опыт работы с временными рядами и построения прогнозных моделей. · Сильные аналитические навыки и способность четко доносить результаты до торговых команд.

Годовой базовый оклад для этой должности составляет от 150 000 до 250 000 долларов США в зависимости от опыта, квалификации и релевантного набора навыков кандидата. Должность также дает право на ежегодный дискреционный бонус. Кроме того, DRW предлагает комплексный пакет льгот для сотрудников, включая групповое медицинское страхование, страхование аптечных услуг, стоматологическое и офтальмологическое страхование, 401k (с дискреционным софинансированием работодателя), страхование от краткосрочной и долгосрочной нетрудоспособности, страхование жизни и от несчастных случаев, счета для сбережений на здравоохранение и гибкие планы расходов.