Quantitative Researcher — Compute Markets

Должность: Количественный исследователь — Рынки вычислительных мощностей Местоположение: Лондон

DRW — это диверсифицированная торговая фирма с более чем 30-летним опытом, объединяющая передовые технологии и исключительных специалистов для работы на рынках по всему миру. Мы ценим автономию и способность быстро переориентироваться для использования возможностей, поэтому мы работаем за счет собственного капитала и торгуем на свой собственный риск. Штаб-квартира находится в Чикаго, а офисы расположены по всей территории США, Канады, Европы и Азии. Мы торгуем различными классами активов, включая инструменты с фиксированной доходностью, ETF, акции, валюту, товары и энергоносители на всех основных мировых рынках. Мы также использовали наш опыт и технологии для расширения в трех нетрадиционных областях: недвижимость, венчурный капитал и криптоактивы. Мы работаем с уважением, любопытством и открытым умом. Люди, которые преуспевают здесь, разделяют нашу веру в то, что важны не только наши действия, но и то, как мы их совершаем. DRW — это место высоких ожиданий, честности, инноваций и готовности бросить вызов общепринятому мнению. Количественный исследователь — Рынки вычислительных мощностей Мы создаем инфраструктуру ценообразования для рынка, которого еще не существует. Вычислительная мощность становится торгуемым активом: существуют спотовые индексы, находятся в разработке листинговые фьючерсы, и уже ведутся переговоры о двусторонних форвардных и структурированных сделках. Почти никто, кто совершает сделки на этом рынке, не может оценить присущий ему риск. Мы намерены это сделать. Чем вы будете заниматься Создавать и управлять фреймворком ценообразования для форвардных, структурированных и кредитно-связанных транзакций с вычислительной мощностью, включая построение форвардной кривой для актива без наблюдаемого форвардного рынка. Предоставлять предложения о резервировании и заявки на двусторонние запросы и отстаивать их внутри компании. Управлять моделью оценки портфеля до стандарта, который выдерживает институциональную операционную проверку. Работать напрямую с трейдингом, риском и руководством фирмы над структурой транзакций, а не только над цифрами. Что мы ищем PhD или MSc в количественной дисциплине: финансовая математика, исследование операций, статистика, физика, экономика. Подтвержденная способность строить цену исходя из фундаментальных структурных принципов, когда рыночные данные скудны или отсутствуют. Предыдущая работа на товарных, энергетических, фрахтовых, метеорологических, страховых или других физически-обоснованных рынках имеет прямое отношение, хотя и не является обязательной. Свободное владение Python, уверенное владение методами Монте-Карло и количественной оценкой неопределенности. Темперамент, позволяющий сформулировать предположение, взять на себя ответственность за него и изменить его, когда появятся убедительные доказательства. Предыдущий опыт работы на рынках вычислительных мощностей или полупроводников не ожидается и не будет учитываться. Для получения дополнительной информации о деятельности DRW по обработке данных и нашем использовании данных соискателей, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о конфиденциальности по адресу . Жителям Калифорнии, пожалуйста, ознакомьтесь с Уведомлением о конфиденциальности для Калифорнии для получения информации о некоторых юридических правах по адресу .