Senior Quantitative Analysis Manager

Заголовок: Старший менеджер по количественному анализу Местоположение: Великобритания — Лондон / гибридный формат

Немного о Field Field финансирует, строит и эксплуатирует системы хранения энергии на базе аккумуляторов и гибкую инфраструктуру возобновляемой энергетики по всей Великобритании и Европе. Мы ускоренными темпами развертываем объекты сетевого масштаба на различных рынках — Великобритания, Испания, Италия и Германия — и разрабатываем проекты нового поколения для долговременного хранения энергии (LDES). Наш отдел количественного анализа является ключевым элементом нашей способности монетизировать опционы в нашей растущей базе активов, оценивать и структурировать сложные продукты энергетического рынка, а также поддерживать заключение соглашений с фиксированным доходом, которые обеспечивают доходность для инвесторов.

Роль Это ключевая руководящая позиция, которая существенно расширит аналитические возможности и возможности моделирования рисков Field. Старший менеджер по количественному анализу будет руководить отделом количественного анализа, курируя работу существующего менеджера по количественному анализу и управляя созданием моделей ценообразования, оценки и систематической торговли на рынках электроэнергии Великобритании, Испании, Италии и Германии.

Эта роль, подчиняющаяся Казначею группы и Руководителю отдела развития энергетических проектов, является интеллектуальным двигателем отдела «Зеленой торговли» в Field — подразделения по управлению энергетическими рисками и развитию продуктов компании. Старший менеджер по количественному анализу будет устанавливать методологию, владеть архитектурой моделей и обеспечивать аналитическую основу для структурирования продуктов, ценообразования при заключении сделок и управления рыночными рисками портфеля собственных и сторонних активов Field.

Эта роль предназначена для высококвалифицированного практика в области количественных методов — того, кто создавал и руководил аналитическими командами в сфере торговли электроэнергией или управления энергетическими рисками и готов сыграть определяющую роль в формировании подходов Field к управлению и монетизации рисков на энергетическом рынке.

Ключевые обязанности

Управление рыночными рисками в энергетике

• Владение архитектурой и разработкой комплекса моделей Field для ценообразования и оценки на энергетических рынках Великобритании, Испании, Италии и Германии, включая управление рисками, ценообразование структурированных продуктов Battery Toll и Floor, оценку опционов на спред батарей и стратегии дельта-хеджирования.
• Руководство разработкой системных рамок оценки опционов на спред, включая построение поверхности волатильности, анализ корреляций между продуктами энергетического рынка для информирования о выполнении сделок.
• Разработка и поддержка количественных моделей для оценки структурированных энергетических продуктов, обеспечивающих надежное ценообразование для поддержки заключения и переговоров по коммерческим соглашениям.
• Руководство и непрерывное совершенствование рамок бэктестинга и анализа сценариев для оценки эффективности стратегий, стресс-тестирования позиций и принятия решений по исполнению сделок, а также автоматизация анализа для реализации систематической торговли.

Поддержка структурирования продуктов и развития бизнеса

• Выполнение роли ведущего специалиста по количественным методам для отдела торговли и развития бизнеса в части ценообразования и структурирования новых продуктов с фиксированным доходом в отношении собственных активов Field и пайплайна сторонних активов.
• Предоставление строгого аналитического анализа структур доходов BESS: свопы на следующий день, соглашения о переработке и продукты на основе спредов батарей — включая анализ чувствительности, распределение прибыли и моделирование негативных сценариев.
• Разработка и поддержка рамок бенчмаркинга эффективности для оценки и отчетности по эффективности торговых операций и операций по развитию бизнеса с поправкой на риск.
• Поддержка оценки новых возможностей выхода на рынки в международные рынки, включая разработку специфичных для рынка моделей ценообразования, учитывающих местную рыночную структуру, динамику ликвидности и регуляторные нюансы.

Мониторинг и отчетность по рыночным рискам

• Владение системой отчетности по рыночным рискам группы: разработка автоматизированных панелей мониторинга и аналитики, обеспечивающих отчетность в реальном времени и периодическую отчетность по открытым позициям, VaR, Cash Flow at Risk (CFaR) и метрикам риска портфеля.
• Управление оценкой по справедливой стоимости (mark-to-market) текущих позиций по структурированным продуктам и портфелей производных инструментов, обеспечивая точную и своевременную отчетность Казначею группы и высшему руководству.
• Контроль инфраструктуры данных для количественного анализа, включая управление потоками рыночных данных (Bloomberg, N2EX, API энергетических бирж) и интеграцию с платформой оптимизации Gaia компании Field.

Стратегия систематической торговли

• Руководство разработкой моделей систематической торговли и стратегии заявок для рынков электроэнергии Великобритании, включая дельта-хеджирование и стратегии роллирования внутренней стоимости, исполняемые через платформу прямого доступа к рынку (DMA).
• Оценка новых алгоритмических подходов и подходов на основе машинного обучения для торговли на энергетических рынках и предоставление рекомендаций по их применимости к стратегии Field и аппетиту к риску.

Руководство командой и системы

• Курирование и развитие количественного аналитика, постановка четких целей, поддержка технического развития и обеспечение высокого качества аналитических результатов в команде.
• Руководство оценкой, закупкой и внедрением сторонних систем ETRM/аналитики совместно с Казначеем группы, предоставляя определение количественных требований и оценку поставщиков.
• Продвижение передового опыта в области управления моделями, документирования и валидации, установление внутренних стандартов для обзора моделей и контроля версий.

О вас

• Вы — динамичный эксперт на энергетическом рынке, увлеченный созданием аналитических моделей и поиском ценности.
• Вы не просто на передовой; вы — лидер, создающий ее. Вы мыслите нестандартно и бросаете вызов существующему положению вещей. Ваши идеи меняют правила игры, и вы горите желанием оказать огромное влияние на рынки возобновляемой энергетики и электроэнергии.
• Вы обладаете врожденной способностью преуспевать на волатильных рынках, имея подтвержденный опыт превращения сложных данных в интуитивно понятные торговые стратегии.
• Вы — открытый, ясный коммуникатор, который вдохновляет других мыслить шире и смелее с помощью вашего анализа. Вы умеете работать в команде и представлять свои идеи на всех уровнях.
• Вы известны своей способностью достигать исключительных результатов в сжатые сроки. Ваши навыки управления временем гарантируют, что вы остаетесь впереди, не жертвуя качеством.
• Вы преуспеваете в быстро меняющейся среде; ваша способность одновременно справляться с различными задачами, сохраняя концентрацию и креативность, имеет решающее значение.

Основные навыки

• Более 5 лет опыта в области количественного анализа на рынках электроэнергии или газа, с подтвержденным опытом создания и внедрения моделей ценообразования, оценки или торговли в реальных коммерческих условиях.
• Глубокие знания структуры и динамики энергетического рынка, в идеале на рынках Великобритании и континентальной Европы, от форвардной кривой до внутридневных и балансирующих рынков.
• Подтвержденный опыт создания моделей оценки опционов на спред или активов батарей, включая стохастическое моделирование, построение поверхности волатильности и/или моделирование методом Монте-Карло.
• Высокий уровень владения Python (или эквивалентным объектно-ориентированным языком) для разработки и автоматизации моделей; опыт анализа временных рядов, статистического моделирования и/или машинного обучения, примененного к энергетическим рынкам.
• Опыт управления или наставничества младших количественных специалистов.
• Сильные коммуникативные навыки — способность преобразовывать сложные количественные результаты в коммерческую информацию для старших заинтересованных сторон, контрагентов и инвесторов.

Предпочтительные навыки

• Опыт ценообразования или структурирования свопов на следующий день, соглашений о переработке или других структурированных энергетических продуктов в коммерческом или организационном контексте.
• Знание рынков интерконнекторов (IFA, BritNed, ElecLink) и механики аукционов по пропускной способности.
• Опыт работы на рынках континентальной Европы (Испания OMIE, Германия EPEX, Италия GME/MGP).
• Степень магистра или доктора наук по математике, количественным финансам, физике, статистике или смежной количественной дисциплине.
• Опыт работы с системами ETRM или внедрением новых потоков данных.

Подробности пакета Зарплата: £110 000 - £135 000

Мы предлагаем конкурентоспособный компенсационный пакет, включая участие в нашей программе опционов на акции роста, которая вознаграждает всех сотрудников за рост бизнеса.

Другие льготы включают:

• Ежегодный бонус до 10% от компании, основанный на ее показателях.
• Гибридный режим работы (сочетание работы из дома и офиса в соответствии с индивидуальными потребностями).
• £2 000 в год на ваше профессиональное развитие.
• Частное медицинское страхование Bupa с первого дня с возможностью добавления членов семьи.
• Корпоративная пенсионная схема с взносом 8%.
• Улучшенный отпуск по уходу за ребенком для всех новых родителей:
  • 6 месяцев полностью оплачиваемого отпуска по уходу за основным опекуном.
  • 3 месяца полностью оплачиваемого отпуска по уходу за вторым опекуном.
  • 10 дней полностью оплачиваемого отпуска по лечению бесплодия.
• Пространство для совместной работы в Шоредиче, Лондон.
• 1 месяц работы из любой точки мира для тех, кто любит путешествовать.
• 1 день «зеленого» отпуска для совершения чего-то хорошего для окружающей среды.
• Бесплатный обед раз в неделю — отличный способ познакомиться с коллегами из других отделов.
• Офис, где разрешены собаки, так что не стесняйтесь приводить своего питомца.
• Spill: наша программа поддержки психического здоровья, предоставляющая каждому сотруднику Field равный и неограниченный доступ к терапии и ресурсам.
• Регулярные, необязательные корпоративные мероприятия, разработанные так, чтобы быть инклюзивными для всех (не только для любителей пабов!).
• Компенсация углеродного следа на день рождения: подарок от Field миру в честь вашего дня рождения.

Почему стоит присоединиться к нам?

Реальное влияние: Вы будете фактически строить и эксплуатировать возобновляемую инфраструктуру, необходимую нам для достижения чистого нуля. Это не инициатива CSR «зеленого» направления, а компания, играющая ведущую роль в создании одного из критически важных решений проблемы целого поколения.

Осуществляйте задуманное: Мы все еще относительно молодая компания, и вы будете нести значительную ответственность за воплощение идей в жизнь с первого дня. У вас будет много свободы действий, вы быстро научитесь и получите МНОГО пространства для роста.

Определите новую отрасль: энергетический рынок переживает парадигмальный сдвиг, развиваясь с головокружительной скоростью, и вы будете играть ведущую роль в определении того, как этот рынок будет развиваться и внедрять инновации в ближайшие несколько лет.

Исключительная команда: у нас эклектичная команда с разнообразным опытом. У нас есть опыт масштабирования технологических стартапов стоимостью в миллиард долларов и создания энергетических компаний, а также глубокие знания энергетических рынков. Вы будете учиться и работать с группой веселых, любознательных и предприимчивых людей, которые действительно хотят внести свой вклад.

Наши ценности

Двигаться быстро — мы те, кто доводит дело до конца. Исполнители. Прагматики. Мы берем на себя ответственность. Мы доводим дела до конца и всегда выполняем свои обещания. Мы закатываем рукава и делаем все БЫСТРО.

Знать свое дело — мы любознательны и гордимся тем, что всегда учимся, адаптируемся и совершенствуемся. Здесь нет глупых вопросов. Мы начинаем сами. Мы все учимся и растем, всегда. И мы берем на себя ответственность за собственный рост.

Делать правильно — мы делаем все правильно и никогда не идем на компромиссы. Мы всегда ставим безопасность выше прибыли. Мы тщательно управляем воздействием нашей работы на местные сообщества и окружающую среду в целом. Мы действуем намеренно и всегда с честностью.

Работать на команду — мы дружелюбны и доступны. Мы находим время друг для друга, мы полагаемся друг на друга. Мы учимся друг у друга и ценим разнообразие мнений и опыта, чтобы учиться быстрее и становиться лучше.

Равенство, разнообразие и инклюзивность

Разнообразные команды — лучшие команды. Field стремится создать разнообразную и инклюзивную среду, максимально представительную для нашего общества. Все квалифицированные кандидаты будут рассматриваться на работу независимо от возраста, инвалидности, гендерной экспрессии, семейного положения/гражданского партнерства, беременности/статуса материнства, расы, национальности, религии или убеждений, а также сексуальной ориентации. В марте 2023 года мы опубликовали в блоге результаты и выводы нашего первого опроса по вопросам равенства, разнообразия и инклюзивности.

Все еще не убеждены? Узнайте, что думают наши нынешние сотрудники о работе у нас, чтобы понять, почему вам стоит присоединиться к нам!