Wholesale Credit Reserves & Loss Modelling - Quantitative Analyst

Название: Моделирование резервов и убытков по оптовому кредиту — количественный аналитик Местоположение: Варшава, Польша

Местоположение: Варшава, Польша Рабочее место: Гибридное Занятость: Полная

DART (Data, Analytics, Reporting & Technology for Risk) — ведущая команда Citi по моделированию рисков и анализу данных. Мы используем математическое моделирование и новейшие технологии для расчета рисков для крупнейших портфелей Citi. Мы используем визуализации и панели мониторинга для информирования старших руководителей о рисках. Наши модели и аналитика гарантируют, что банк имеет достаточный капитал во время кризиса.

Мы — разнообразная группа профессионалов с опытом в области физики, инженерии, финансов, экономики и науки о данных. Вы будете работать вместе с опытными коллегами, развивая свои аналитические и количественные навыки. Ваши обязанности будут включать создание моделей и аналитических приложений для решения реальных задач, прокладывая путь к карьере эксперта и лидера в области управления рисками.

Успешный кандидат станет частью команды моделирования IFRS9 и ICAAP, входящей в группу анализа прогнозирования убытков (Loss Forecasting Analytics Group), которая отвечает за статистические модели, используемые при расчете резервов (IFRS9 или CECL) и стресс-тестировании (ICAAP, CCAR и др.). Эта роль предлагает огромные возможности для развития и участие в локальных и глобальных инициативах.

Обязанности:

• Исследование, разработка и тестирование моделей ожидаемых кредитных убытков по оптовому кредиту в соответствии со стандартом IFRS9 и требованиями национального законодательства, моделей кредитных убытков, используемых для регуляторного стресс-тестирования, включая ICAAP, EBA и другие, а также внутреннего стресс-тестирования.
• Реализация моделей убытков и аналитических функций во внутренней библиотеке Python.
• Подготовка подробного количественного моделирования и анализа для риск-менеджеров и высшего руководства.
• Активное участие в анализе и интерпретации результатов, внесение обратной связи в модели и метрики.
• Поддержка бизнеса, финансов, риск-менеджеров, отделов базового кредитного риска, валидации моделей, внутреннего аудита и банковских надзорных органов в обсуждениях, связанных с моделями убытков.
• Синтез и донесение сложных моделей рисков и результатов.
• Проведение статистического анализа, количественного моделирования и контроля рисков моделей.

Квалификация:

• Требуется степень магистра в количественной области (математика, физика, информатика, эконометрика, статистика, экономика, финансы и т. д.).
• 3+ года опыта в количественном финансовом моделировании. Практический опыт в исследовании, разработке и реализации финансовых моделей.
• Способность применять сложные математические/аналитические методы для решения реальных проблем.
• Желательно знание оптовых кредитных продуктов и финансовых рынков в финансовом учреждении.
• Хорошее знание расчета резервов по кредитам в соответствии с IFRS9/CECL, банковского стресс-тестирования в соответствии с ICAAP/CCAR или моделирования PD/LGD/EAD будет плюсом.
• Знакомство со статистическими пакетами и регрессионными моделями.
• Отличные навыки программирования на Python. Знание Linux будет плюсом.
• Отличные коммуникативные навыки, как устные, так и письменные.

Присоединившись к Citi Solutions Center Poland, вы не только станете частью неформальной рабочей обстановки с гибридной моделью работы (в настоящее время до 2 дней в неделю удаленно), но и (потенциально, по итогам окончательного предложения) получите конкурентоспособную базовую заработную плату и воспользуетесь множеством дополнительных льгот, которые могут включать:

• Взносы работодателя в пенсионный план с определенными взносами в размере 6% от пенсионных доходов сотрудника (Программа PPE).
• Пакет частного медицинского страхования, оплачиваемый работодателем, для сотрудников и пакеты частного медицинского страхования для определенных членов семьи по льготным тарифам.
• Программа страхования жизни, оплачиваемая работодателем, для сотрудников и страхование жизни для определенных членов семьи по льготным тарифам.
• Программа помощи сотрудникам, финансируемая работодателем, программа оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком (декретный и отцовский отпуск; установленный законом и 2 недели дополнительного оплачиваемого отцовского отпуска).
• Спортивная карта для сотрудников, субсидируемая Фондом социальных пособий, и спортивные карты для определенных членов семьи по льготным тарифам.
• Дополнительные льготы от Фонда социальных пособий компании, в частности: отпускные пособия, поддержка спортивных и культурных мероприятий, мероприятия по тимбилдингу.
• Дополнительный выходной для волонтерской деятельности.
• Кафетерий/гибкие льготы — система корпоративных льгот, позволяющая сотрудникам выбирать и приобретать льготы, предлагаемые поставщиком и доступные сотрудникам на платформе.
• Возможность получения ежегодной дискреционной премии.
• Специальные предложения и скидки для сотрудников.

Наряду с этими льготами, Citi стремится обеспечить, чтобы на нашем рабочем месте каждый чувствовал себя комфортно, будучи самим собой каждый день. Мы хотим, чтобы лучшие таланты со всего мира были полны энтузиазма присоединиться к нам, мотивированы оставаться и имели возможность развиваться.

Похоже, в Citi есть все, что вам нужно? Тогда подайте заявку, чтобы раскрыть весь свой потенциал.

Скопируйте и вставьте URL ниже в новую вкладку вашего веб-браузера, чтобы просмотреть выдержку из Положения о вознаграждении: Выдержка из Положения о вознаграждении

Если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить эту возможность более подробно, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Кароле Сулинской по адресу контакт рекрутера.

Группа вакансий: Управление рисками

Специализация: Разработка и анализ моделей

Тип занятости: Полная

Основной диапазон заработной платы на полный рабочий день: 241 750,00 ₽ - 411 650,00 ₽

Наиболее релевантные навыки Аналитическое мышление, Достоверная проверка, Анализ данных, Управление, Политика, Процедуры и Регулирование, Жизненный цикл управления рисками.

Другие релевантные навыки Дополнительные навыки см. выше или свяжитесь с рекрутером.

Citi является работодателем, предоставляющим равные возможности, и квалифицированные кандидаты получат рассмотрение без учета расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, национального происхождения, инвалидности, статуса ветерана, имеющего право на льготы, или любых других характеристик, защищенных законом.

Если вы являетесь лицом с ограниченными возможностями и вам требуется разумное приспособление для использования наших поисковых инструментов и/или подачи заявки на вакансию, ознакомьтесь с разделом «Доступность в Citi».

Ознакомьтесь с Политикой EEOC Citi и плакатом «Знай свои права».