Стажер в команду Risk Quants Сбера, создающую интеллектуальные системы анализа рисков. Работа над NLP/LLM-моделями, AI-агентами, transformer-моделями для банковских задач и классическими ML-моделями кредитования.
Задачи:
- Разработка моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками
- Развитие передовых методов ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением
- Сочетание фундаментальных исследований с прикладными задачами Сбера
Требования:
- Очная форма обучения, 2+ курс
- Образование с математическим уклоном (предпочтительно)
- Понимание финансовой математики: теория вероятностей и случайные процессы, математическая статистика и эконометрика
- Свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
- Базовые знания ML/DL
- Классические методы ML, Deep Learning
- Современные генеративные модели / RL-алгоритмы
- Архитектуры и принципы LLM
Условия:
- Комфортный современный офис
- Формат работы — офис (возможен гибрид)
- Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
- Программа адаптации и помощь руководителя на старте
Навыки:
- Python
- NumPy
- Pandas
- PyTorch
- ML
- Deep Learning
- LLM
- NLP
- Generative Models
- Diffusion Models
- VAE
- Reinforcement Learning
- Time Series
- Transformer
