Quant Strategist - Credit

Должность: Quant Strategist - Credit Местоположение: Сан-Паулу / Сан-Паулу, Бразилия

Обязанности

Мы ищем исключительно талантливого специалиста, который присоединится к нашей команде DMFI Quant в качестве разработчика Quant. Наша миссия — предоставлять в режиме реального времени высококачественные инструменты для анализа рисков, чтобы поддержать наши команды по управлению портфелем в процессе принятия решений. Эта роль — ваш шанс стать ключевым участником развития нашего кредитного бизнеса.

Что вы будете делать

Работая в команде QR Library Architecture, вы будете отвечать за проектирование и реализацию ключевых частей нашей мультирыночной аналитической платформы. Более конкретно, вы будете:

• реализовывать модели ценообразования и оценки рисков по кредитным инструментам (корпоративные облигации, кредиты, секьюритизированные продукты) в нашей общей мультирыночной платформе
• Интегрировать сторонние библиотеки (Intex, Monis и аналогичные) в нашу платформу; оборачивать, абстрагировать и обеспечивать чистые интерфейсы для последующих потребителей
• Обеспечивать согласованность платформы; гарантировать, что кредитный анализ соответствует общим шаблонам для калибровки, рыночных данных, зависимостей кривых и управления жизненным циклом
• Сотрудничать с Quant-специалистами по кредитам для преобразования спецификаций моделей в надежный, тестируемый, производительный и поддерживаемый код

Что вы принесете

• Магистр или докторская степень в области STEM
• Минимум 5 лет опыта работы с компилируемым языком (C++, C#, Rust…) и опыт разработки на Python
• Экспертиза в кредитных продуктах (секьюритизированные, конвертируемые облигации, кредиты…)
• Практический опыт работы с Intex, Monis или аналогичными платформами кредитного анализа (Monis, Intex…)
• Продемонстрированная способность проектировать компоненты общих библиотек; чистые API, расширяемость, разделение ответственности
• Подтвержденный опыт реализации стратегических технических инициатив от начала до конца
• Отличные коммуникативные навыки, как письменные, так и устные
• Отличный решатель проблем

Что мы предлагаем

• Новое развитие: вы будете формировать платформу кредитного анализа с нуля
• Мультирыночный охват: ваши архитектурные решения будут распространяться на процентные ставки, кредиты и макроэкономику
• Прямое влияние: ваш код ежедневно попадает в продакшен и влияет на решения о торговле
• Современный стек и инструменты: ядро на C++, интерфейсный слой на Python, полностью облачная архитектура (AWS, Prefect, Coder, Kubernetes), автоматизированный CI/CD
• Небольшая элитная команда — высокая автономия, быстрые циклы принятия решений, минимальная бюрократия

Кто мы

Schonfeld — это глобальный мультименеджерский хедж-фонд, который стремится обеспечивать лучшую в отрасли доходность с поправкой на риск для наших инвесторов. Мы используем как внутренние, так и внешние команды портфельных менеджеров по всему миру, стремясь использовать неэффективность и возможности на рынках. Мы опираемся на десятилетия опыта и значительные инвестиции в проприетарные технологии, инфраструктуру и аналитику рисков для инвестирования по четырем основным стратегиям: Quant, Tactical, Fundamental Equity и Discretionary Macro & Fixed Income.

Наша культура

В Schonfeld мы будем инвестировать в вас. Привлечение и удержание лучших талантов — это сердце нашей деятельности, потому что мы верим, что исключительные результаты начинаются с исключительных людей. Мы поддерживаем культуру, в которой таланты имеют возможность постоянно учиться, внедрять инновации и преследовать амбициозные цели. Мы ориентированы на командную работу, сотрудничество и поощряем обмен идеями — на всех уровнях. Как организация, стремящаяся инвестировать в наших людей, мы предоставляем возможности для обучения и образования, а также возможности для внесения вклада. Мы способствуем развитию сообщества через внутренние сети, внешние партнерства и инициативы в области обслуживания, которые продвигают инклюзивность и целеустремленность за пределами компании.