Credit Quantitative Analyst

Должность: Аналитик по кредитным деривативам (Credit Quantitative Analyst) Местоположение: Лондон / Великобритания / Лондон, Великобритания

Обязанности и задачи: Мы ищем аналитика по кредитным деривативам (Credit Quantitative Analyst) для укрепления фундаментальной инфраструктуры данных и продуктов, поддерживающей наш кредитный бизнес. Эта роль находится на стыке инженерии данных и количественного структурирования. Вы будете отвечать как за целостность наших основных кредитных наборов данных, так и за расширение наших возможностей ценообразования на новые продукты. Это практическая роль, подходящая для того, кто ранее создавал и эксплуатировал инфраструктуру кредитных данных в реальной производственной среде (а не просто использовал ее для исследований). Очистка и поддержка данных Создание и поддержка исторического набора данных для всех кредитных продуктов, включая свопы по индексам, дефолты и восстановления, а также корпоративные действия. Сверка данных из различных источников (Markit, Bloomberg, дилерские котировки) для обеспечения согласованности и точности. Ответственность за ежедневное качество кредитного набора данных — как сырых входных данных, так и производных аналитических данных о рисках, — рассматривая это как действующий конвейер с постоянным контролем качества, а не как разовую сборку. Расширение продуктов Создание калькуляторов и моделей построения спредов для кредитных продуктов, где охват в настоящее время ограничен, включая: Кредитные ETF / свопы общего дохода (TRS), включая построение z-спреда с нуля, с чистым отделением процентной составляющей, чтобы доход от кредита был непосредственно применим. Кредитные транши. Чистые кривые CDS по отдельным эмитентам. Облигации, сопоставленные с вселенной CDS. Поддержка будущего расширения этой работы на кредитные фьючерсы и TRS по ETF. Требования Образование и квалификация Степень в области количественных наук. Опыт Подтвержденный опыт создания и поддержки наборов данных на определенный момент времени (волатильность, транши, CDS по отдельным эмитентам и данные по облигациям) через фактические кредитные события и свопы по индексам — а не только статические исторические данные. Опыт производства серий ETF общего дохода с чисто отделенной от кредитного дохода процентной составляющей. Опыт ежедневного контроля качества действующего кредитного набора данных — т.е. опыт эксплуатации конвейера данных в производственной среде, а не только создания его для исследовательских целей. Навыки Глубокое понимание моделей ценообразования опционов на CDS и/или траншей (вам не обязательно придется строить их с нуля, учитывая нашу существующую инфраструктуру, но твердое понимание основных механик необходимо). Опыт создания и поддержки экосистемы кредитных данных с нуля — охватывающей облигации, CDS по отдельным эмитентам, транши и волатильность — в идеале интегрированной в рамки «общего дохода», поддерживающие бэктестинг без обширной ручной конвертации или очистки данных. Сильные инстинкты в области сверки и качества данных; комфортное взаимодействие с различными поставщиками данных и дилерскими источниками. Твердые навыки программирования (Python и/или аналогичные) для создания инструментов ценообразования и конвейеров данных. Преимущества Capula стремится помочь всем сотрудникам преуспеть в их роли, поддерживая их профессиональное развитие. Мы предоставим: Конкурентоспособную заработную плату и схему премирования Отличные возможности для развития персонала и обучения Корпоративное членство в спортзале (и бесплатное оздоровительное пространство в нашем лондонском офисе) Щедрие пенсионные отчисления Бесплатные завтраки и обеды в нашем ресторане для сотрудников Частное медицинское страхование и другие льготы Capula стремится развивать совместную и инклюзивную среду, предоставляя сотрудникам возможность развивать свои навыки и продвигать свою карьеру в финансовом секторе. Мы активно способствуем равенству возможностей для всех, обладающих нужным сочетанием талантов, навыков и потенциала, и приветствуем заявки от широкого круга кандидатов.