Quantitative Strategist – Balance Sheet Strategy & Financial Resource Analysis, AVP

Должность: Количественный стратег – Стратегия балансового счета и анализ финансовых ресурсов, AVP Местоположение: Нью-Йорк, Нью-Йорк (1271 AOA/6th Ave)

Местоположение: Нью-Йорк, Нью-Йорк (1271 AOA/6th Ave) Занятость: Полный рабочий день Должность: Количественный стратег – Стратегия балансового счета и анализ финансовых ресурсов, AVP Местоположение: Нью-Йорк, Нью-Йорк (на месте) Тип занятости: Полный рабочий день

Обзор должности

Mizuho ищет высокомотивированного количественного стратега (AVP) для присоединения к команде «Стратегия балансового счета» (BSS) – «Анализ финансовых ресурсов», группе, находящейся в центре усилий компании по измерению, прогнозированию и оптимизации потребления регуляторного капитала и других дефицитных финансовых ресурсов. Поскольку требования к регуляторному капиталу становятся все более сложными, обусловленными Basel III Endgame, SA-CCR и развивающимися стандартами рыночного и контрагентского риска, эта должность предоставляет возможность помочь создать аналитическую основу, которая определяет, как Mizuho использует свой балансовый счет.

Успешный кандидат объединит сильные количественные и программные навыки с глубоким пониманием американских регуляторных рамок капитала для разработки аналитики RWA, инструментов прогнозирования капитала и возможностей оптимизации балансового счета в области контрагентского кредитного риска (CCR), сделок по финансированию ценных бумаг (SFT), корректировки стоимости кредита (CVA) и рыночного риска. Помимо получения метрик, от роли ожидается генерация практических выводов, которые формируют бизнес-стратегию, ценообразование и решения по распределению капитала.

Ключевым аспектом роли является практическое применение методов искусственного интеллекта и машинного обучения, включая генеративный ИИ и большие языковые модели, для повышения точности прогнозирования, автоматизации аналитических рабочих процессов и процессов документации, а также ускорения интерпретации сложных регуляторных правил. Количественный стратег будет работать на стыке количественных финансов, регулирования и технологий, тесно сотрудничая с отделами казначейства, рыночного риска, кредитного риска, финансов, технологий, валидации моделей и высшим руководством, с существенной видимостью в рамках всей организации.

Ключевые обязанности

• Разрабатывать и совершенствовать количественную аналитику для RWA, регуляторного капитала, леверидж-экспозиции и оптимизации финансовых ресурсов в области CCR, SA-CCR, SFT, CVA и рыночного риска.
• Выполнять атрибуцию RWA, прогнозирование и анализ потребления капитала для выявления возможностей оптимизации.
• Поддерживать внедрение Basel III Endgame, включая интерпретацию правил, оценку воздействия и параллельные запуски.
• Создавать и поддерживать модели на Python и конвейеры данных для прогнозирования капитала, анализа сценариев и стресс-тестирования.
• Применять методы AI / машинного обучения для улучшения прогнозирования, обнаружения закономерностей, качества данных и точности аналитики.
• Использовать генеративный ИИ и большие языковые модели (LLM) для ускорения документации, разработки кода, интерпретации правил и автоматизации процессов.
• Автоматизировать расчеты регуляторного капитала и разрабатывать масштабируемые аналитические возможности и возможности отчетности.
• Подготавливать документацию по методологии и аналитические спецификации в соответствии со стандартами управления моделями (SR 26-2).
• Поддерживать взаимодействие с отделами валидации моделей, внутреннего аудита, регуляторной отчетности и регуляторами.
• Представлять аналитические выводы и влияние на капитал заинтересованным сторонам бизнеса и высшему руководству.

Квалификация и навыки

Образование

Степень бакалавра или магистра в области количественных финансов, финансового инжиниринга, математики, статистики, экономики, инженерии, компьютерных наук, науки о данных или смежной количественной области.

Профессиональные сертификаты, такие как CFA, FRM, PRM или CQF, являются плюсом.

Опыт

3 или более лет опыта работы в области регуляторного капитала, управления финансовыми ресурсами, управления балансовым счетом или количественной аналитики рисков в крупном финансовом учреждении.

Практический опыт работы с одним или несколькими из следующих направлений: SA-CCR, CCR, SFT, BA-CVA, Market Risk Capital или Basel III Endgame.

Практический опыт применения AI / машинного обучения или генеративного ИИ в финансовом или аналитическом контексте очень желателен.

Технические навыки

Регуляторные: Глубокое знание Basel III / U.S. Basel III Endgame, SA-CCR, CCR, SFT, BA-CVA, Market Risk Capital и методологий RWA.

Количественные: Разработка моделей, статистический анализ, прогнозирование и измерение экспозиции; глубокое понимание деривативов и финансирования ценных бумаг.

AI и машинное обучение: Знакомство с фреймворками ML (например, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch), генеративным ИИ / LLM и их применением в аналитике, автоматизации и повышении производительности. Осознание аспектов управления ИИ и риска модели.

Технологии: Продвинутый Python и SQL; Pandas / NumPy и Power BI. Предпочтительно Databricks, PySpark, Snowflake, Azure и Git.

Гибкие навыки (Soft Skills)

• Сильные аналитические способности и навыки решения проблем.
• Четкое изложение технических концепций нетехнической аудитории.
• Интеллектуальное любопытство и стремление использовать новые инструменты и методы, основанные на ИИ.
• Внимательность к деталям, самомотивация и способность управлять несколькими приоритетами в быстро меняющейся, регулируемой среде.

Почему стоит присоединиться к нам?

• Формировать возможности Mizuho в области анализа финансовых ресурсов и регуляторного капитала.
• Вносить вклад в крупные инициативы, включая внедрение Basel III Endgame.
• Помогать в пионерском внедрении ИИ и машинного обучения в аналитику регуляторного капитала.
• Получить доступ к высшему руководству и управлять стратегией балансового счета на основе данных.
• Конкурентоспособная заработная плата, комплексные льготы и премии за результаты.

Ожидаемая базовая заработная плата варьируется от 91 000 до 145 000 долларов США. Предложения по заработной плате основаны на широком спектре факторов, включая соответствующие навыки, обучение, опыт, образование и, где применимо, полученные сертификаты и лицензии. Также учитываются рыночные и организационные факторы. Помимо заработной платы и щедрого пакета льгот для сотрудников, включая медицинское страхование, стоматологию и план 401K, успешные кандидаты также имеют право на получение дискреционной премии.

Другие требования

Mizuho применяет гибридную модель работы с различными возможностями удаленной работы в зависимости от характера должности, потребностей вашего отдела, а также местного законодательства и нормативных обязательств. Должности в некоторых наших отделах требуют большего присутствия в офисе, о чем мы сообщим вам в процессе найма.

Обзор компании

Mizuho Financial Group, Inc. является 15-м крупнейшим банком в мире по общему объему активов, составляющему около 2 трлн долларов США. 60 000 сотрудников Mizuho по всему миру предлагают комплексные финансовые услуги клиентам в 35 странах и 800 офисах в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Mizuho Americas является ведущим поставщиком корпоративных и инвестиционных банковских услуг для клиентов в США, Канаде и Латинской Америке. Благодаря приобретению Greenhill, Mizuho предоставляет консультационные услуги по слияниям и поглощениям, реструктуризации и частному капиталу в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. В Mizuho Americas работает около 3500 специалистов, а ее возможности охватывают корпоративное и инвестиционное банковское дело, рынки капитала, продажи и торговлю акциями и облигациями, деривативы, валюту, кастодиальные услуги и исследования.

Mizuho Americas предлагает конкурентоспособный общий пакет вознаграждений.

Мы являемся работодателем, предоставляющим равные возможности/позитивные действия – мужчины/женщины/инвалиды/ветераны.

Мы участвуем в программе E-Verify.

Мы поддерживаем рабочую среду без наркотиков и оставляем за собой право требовать тестирование на наркотики до и после приема на работу в соответствии с применимым законодательством.