математическое моделирование, анализ ликвидности и рыночных рисков, работа с данными на Python и SQL.
Задачи:
- Участие в разработке и калибровке моделей оценки стоимости опционов на досрочное погашение кредитов и моделей поведения вкладчиков.
- Расчет показателей разрывов ликвидности и гэпа процентной маржи при различных макроэкономических сценариях.
- Написание сложных SQL-запросов и скриптов на Python для обработки данных о сделках Казначейства.
- Автоматизация сбора метрик из хранилищ данных.
- Помощь в проведении стресс-тестов капитала и ликвидности.
- Поддержка расчетов внутренней ставки фондирования и кривых доходности.
- Мониторинг позиций торгового портфеля, расчет VaR и подготовка аналитических записок.
Требования:
- Студент бакалавриата или магистратуры технических или финансовых вузов.
- Знание финансовой математики: временная стоимость денег, дюрация, выпуклость, производные финансовые инструменты.
- Понимание банковской индустрии: банковский баланс, нормативы Базель III/IV, механизмы усреднения обязательных резервов, денежный рынок.
- Навыки программирования на Python и SQL.
- Знание MS Excel на уровне сложных формул и макросов.
- Приветствуется умение использовать нейросети в работе.
Условия:
- Комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская.
- Ежегодный пересмотр зарплаты, годовая премия.
- Корпоративный спортзал и зоны отдыха.
- Уникальная система обучения Сбера.
- Расширенный ДМС и льготное страхование для семьи.
- Гибкий дисконт по ипотечному кредиту.
- Подписка Прайм с возможностью совместного использования.
- Вознаграждение за рекомендацию друзей.
- Корпоративная пенсионная программа.
Навыки:
- Python
- SQL
- Pandas
- NumPy
- MS Excel
