Quantitative Researcher - Experienced (DV QES)

О нас:

Основанная два десятилетия назад со штаб-квартирой в Чикаго, группа компаний финансового обслуживания DV Group выросла до более чем 600 сотрудников в Северной Америке, Европе и Азии. С момента превращения в независимую проп-трейдинговую фирму в 2016 году, DV Trading стремительно росла, используя собственный капитал, стратегии и управление рисками для обеспечения ликвидности на мировых рынках. В настоящее время к аффилированным компаниям DV Group относятся два брокер-дилера, маркет-мейкер криптовалют и растущий инвестиционный консультант.

DV Equities — это азиатско-тихоокеанский бизнес группы по маркет-мейкингу акций и фьючерсов, торгующий наличными акциями, ETF, фьючерсами на индексы и связанными продуктами на биржах по всему региону.

Обзор:

Мы ищем опытного количественного исследователя для присоединения к нашей команде по акциям. Эта вакансия открыта для кандидатов, имеющих практический опыт исследования многочастотных сигналов в различных временных горизонтах. Вы будете тесно сотрудничать с старшими исследователями и трейдерами в наших глобальных офисах (Нью-Йорк, Лондон и Гонконг) для изучения рыночных данных, разработки предиктивных сигналов и построения моделей, которые напрямую влияют на реальные торговые решения.

Это роль полного цикла исследований — от исследования данных до внедрения в производство, от разработки моделей до мониторинга производительности в реальном времени — с полным владением исследовательским процессом.

Обязанности:

Анализ рыночных данных для выявления закономерностей, неэффективностей и предиктивных сигналов в различных временных горизонтах Построение и бэктестинг количественных моделей с использованием исторических рыночных данных Применение статистических методов и методов машинного обучения — с акцентом на древовидные методы — для повышения качества сигналов Сотрудничество с исследователями и трейдерами для преобразования исследовательских идей в готовые к производству стратегии Разработка и поддержка конвейеров данных для крупномасштабных, высокочастотных и временных рядов рыночных данных Постоянный мониторинг и итерация над текущими сигналами и моделями на основе производительности Требования:

2+ года профессионального или исследовательского опыта в области высокочастотных исследований и/или генерации долгосрочных сигналов Степень в количественной области (математика, статистика, информатика, физика, инженерия, финансовая инженерия или смежная область) Высокий уровень владения Python, включая стандартные библиотеки науки о данных (pandas, NumPy и т. д.) Искреннее любопытство к финансовым рынкам и микроструктуре рынка Прочная основа в статистике и количественном анализе Сильные навыки решения проблем и интеллектуальное любопытство Способность четко доносить технические результаты как технической, так и нетехнической аудитории Знакомство с древовидными методами (например, Random Forest, XGBoost, LightGBM) является плюсом Опыт работы в проп-трейдинговой фирме или хедж-фонде является плюсом Опыт работы с C++ или другими низкоуровневыми языками является плюсом DV не принимает незапрошенные резюме от фирм по подбору персонала. Только фирмы по подбору персонала, имеющие действительные письменные соглашения с DV, должны подавать резюме в ответ на опубликованные DV вакансии. Все резюме, представленные фирмами по подбору персонала в DV по электронной почте, через Интернет, лично, факсом или любым другим способом без действительного письменного соглашения, будут считаться исключительной собственностью DV, и плата не будет выплачиваться в случае найма кандидата DV. DV гордится тем, что является работодателем равных возможностей, и стремится создать инклюзивную среду для всех сотрудников.