Название: Data Scientist
Компания: JustMarkets
Местоположение: Европа
Мы ищем Data Scientist, который станет основой наших команд Trading Core и Risk Tech, работающих с данными. В среде высокочастотного трейдинга, обрабатывающей миллиарды объемов, успех определяется точностью.
В этой роли вы будете исследовать, моделировать и валидировать основные модели, основанные на данных, которые управляют нашими ценовыми движками, алгоритмами автоматического маркет-мейкинга, системами управления рисками (оптимизация A/B/C-book) и механизмами ликвидации. Вы будете находиться на стыке статистики, науки о данных и высокопроизводительной разработки программного обеспечения, работая напрямую с менеджерами основных продуктов и инженерными командами, чтобы превратить сложные финансовые данные в проприетарные алгоритмические преимущества.
Обязанности
- Исследование, разработка и прототипирование моделей поведенческого скоринга, скоринга рисков и токсичности для сегментации клиентских и партнерских потоков
- Создание фреймворков для бэктестинга и мониторинга для валидации моделей, сигналов и гипотез на данных различной гранулярности
- Обнаружение ранних сигналов риска, аномалий и сдвигов режимов в рыночном и клиентском поведении, включая вероятность критических потерь капитала
- Разработка объяснимых сигналов риска и меток для команды R&D, а также долгосрочных моделей клиентской ценности/риска с прогнозированием
- Проведение исследований и тестирование гипотез по клиентской экономике, качеству потока и производительности моделей
Требования
- Опыт работы Data Scientist / Quantitative Researcher более 3 лет
- Исключительные знания теории вероятностей, статистики, анализа временных рядов и финансовой математики
- Продвинутое владение Python (NumPy, Pandas, SciPy, Scikit-learn, Statsmodels) для анализа данных, моделирования и бэктестинга
- Уверенный опыт работы с Machine Learning
- Глубокое понимание микроструктуры рынка, динамики стакана заявок, метрик риска (VaR, Expected Shortfall) и механизмов маржи/ликвидации
- Навыки SQL и опыт работы с большими объемами исторических рыночных данных (tick data, order logs)
- Сильное логическое мышление, инициативность и развитые коммуникативные навыки
Будет плюсом
- Опыт работы в CFD, Crypto CEX, Prop Trading Firm или Hedge Fund
- Степень (предпочтительно MSc или PhD) в высококвантитативной области: математика, физика, статистика, количественные финансы или информатика
- Понимание моделей ценообразования активов (например, Black-Scholes, модели локальной волатильности, управление греками)
- Знание платформ MetaTrader (MT4/MT5)
- Опыт работы с AI (Claude.io, Copilot, Codex)
Мы предлагаем
- 20 оплачиваемых дней отпуска в год
- 10 оплачиваемых дней больничного в год
- Государственные праздники согласно утвержденному списку государственных праздников компании
- Медицинская страховка
- Возможность работать удаленно
- Бюджет на профессиональное образование
- Бюджет на изучение языков
- Бюджет на оздоровление (абонемент в спортзал, спортивное снаряжение и сопутствующие расходы)
