Будучи нашим младшим исследователем Quant (м/ж/д), вы будете отвечать за альфа-сигналы и модели риска для самых эффективных технологических фондов Европы и тщательно отобранных ведущих технологических компаний будущего. Вы будете отчитываться перед Бенджамином Каупером (директором по систематическим стратегиям) и работать в команде из трех квантов, напрямую с портфельным менеджментом и фундаментальными исследованиями.

В вашей роли вы сосредоточитесь на:

• Сигналы, которые двигают капитал. Вы будете отвечать за жизненный цикл альфа-сигналов и моделей риска для этого списка наблюдения в наших активных портфелях, независимых от бенчмарка.
• Квант-фундаментальная исследовательская работа. Вы будете систематически проверять гипотезы фундаментальной команды и работать на основе доказательств.
• Исследования и разработки. Около 70% вашего времени вы будете посвящать исследованиям, генерации идей и бэктестингу, 30% — написанию производственного кода, который внедряет модели в реальную среду.
• Временные ряды вместо шума. Вы будете переводить экономические гипотезы в проверяемые модели временных рядов: стационарность, автокорреляцию, AR/MA/ARIMA, регуляризованную регрессию и т. д.
• От неструктурированного текста к сигналу. Вы будете работать с Python и SQL, преобразуя альтернативные, неструктурированные данные в торгуемые сигналы.

Первый профессиональный опыт (1-2 года) в области количественных исследований или науки о данных в инвестиционной сфере, либо несколько существенных стажировок в этих областях во время учебы.

Законченное обучение в магистратуре или докторантуре по математике, физике, статистике или (количественному) финансам с очень хорошими результатами.

Уверенное владение статистическими моделями и методами, с которыми мы работаем ежедневно: теория вероятностей, регрессия, анализ временных рядов, а также начальный опыт работы с машинным обучением.

Очень хорошие навыки программирования на Python и SQL.

Опыт использования LLM для исследований, для разработки собственных инвестиционных стратегий или для личных проектов.

Вы уверенно общаетесь на английском языке, нашем рабочем языке. Немецкий — плюс.

Вы хотите контролировать модели, построенные другими? Эта роль предназначена для тех, кто хочет сам строить модели: вы будете разрабатывать и внедрять то, что формирует наши инвестиционные решения, и нести за это ответственность от гипотезы и бэктеста до продакшена.

Вы ищете высокочастотный трейдинг или чисто систематические исследования? Наши фонды следуют стратегиям long-only, и мы работаем по принципу "квант-фундаментал": фундаментальный анализ и систематическое моделирование имеют у нас равный вес.

У вас есть страсть к акциям, финансовым рынкам и технологиям.

Вы "AI-pilled" и активно думаете о том, чтобы автоматизировать и развивать свою собственную область деятельности.

Вы любопытны, хотите учиться и постоянно совершенствоваться.

Вы командный игрок и любите работать в совместной, ориентированной на результат среде.

Вы мыслите нестандартно и любите генерировать новые идеи, даже если постановка задачи еще нечеткая.

Станьте частью особой истории успеха в европейском управлении активами, оказывая реальное влияние на концентрированный портфель с высокой убежденностью.

Работа с терабайтами данных, передовыми инструментами исследований и проприетарными альтернативными данными, которые вы не найдете у традиционных управляющих активами.

Мотивированная международная команда из 15 национальностей, плоские иерархии и прямой доступ к нашему руководству и нашим инвесторам.

Ответственность с первого дня за сложные, разнообразные задачи, крутую кривую обучения и прозрачную, уважительную культуру обратной связи.