Risk Manager, Quantitative

Мы ищем менеджера по количественным рискам, который присоединится к нашей глобальной команде биржевых операций, с основным фокусом на моделях: вы будете отвечать за разработку, калибровку и валидацию систем маржирования, ценообразования и ликвидации, на которых работают наши клиринговые и фьючерсные бизнеса. Кроме того, вы будете участвовать в ежедневном мониторинге рисков, эскалации и отчетности, которыми занимается вся команда. Вы внесете свой вклад в создание быстрорастущей торговой платформы с инновационными, мульти-активными продуктами, связывающими традиционные финансы (TradFi) и цифровые рынки. Для всех должностей мы ищем людей, увлеченных инновациями на финансовых рынках, полных энергии, ответственных и обладающих безупречной рабочей этикой.

• Возможность мыслить масштабно. Пробуйте новые возможности, работая с талантливой, амбициозной и поддерживающей командой
• Трансформационная и проактивная рабочая среда. Мы даем сотрудникам возможность находить продуманные и инновационные решения
• Рост изнутри. Мы помогаем развивать новые навыки, которые повлияют на формирование вашего личного и профессионального роста
• Рабочая культура. Наши коллеги — одни из лучших в индустрии, мы все здесь, чтобы помогать друг другу и поддерживать
• Единая команда. Привлекайте заинтересованные стороны для достижения нашей конечной цели — криптовалюта в каждом кошельке

Основанная в 2016 году, Crypto.com обслуживает более 150 миллионов клиентов и является самой быстрорастущей глобальной платформой криптовалют в мире. Наше видение просто: Криптовалюта в каждом кошельке™. Основанная на принципах безопасности, конфиденциальности и соответствия требованиям, Crypto.com стремится ускорить принятие криптовалют посредством инноваций и расширить возможности следующего поколения строителей, создателей и предпринимателей для развития более справедливой и равноправной цифровой экосистемы.

Узнайте больше на

• Ответственность за методологию маржирования в группе, включая подходы SPAN, VaR и портфельного маржирования, и сравнение наших моделей с моделями, используемыми клиринговыми палатами и биржами, с которыми мы работаем
• Разработка, внедрение и валидация моделей ценообразования деривативов для новых и существующих продуктов по различным классам активов (например, акции, сырьевые товары, фьючерсы, бессрочные контракты, опционы)
• Бэктестирование покрытия маржи и документирование производительности моделей, предположений и ограничений в соответствии со стандартами, выдерживающими проверку регулирующих органов и аудита
• Создание и поддержка конвейеров данных и автоматизированной отчетности для моделей рисков, работая с SQL, Python и реляционными базами данных
• Мониторинг и анализ портфельных рисков в реальном времени и исторических данных, включая экспозицию, кредитное плечо, использование маржи, концентрацию и ликвидацию
• Разработка оптимальной автоматизированной логики и алгоритмов ликвидации для балансировки рыночного риска с влиянием на рынок во время экстремальной волатильности
• Проведение сценарного анализа и стресс-тестирования в различных рыночных условиях
• Предоставление аналитической информации о рисках при онбординге продуктов, обзорах листинга и регулярных обзорах параметров риска: дисконтов, уровней маржи, порогов ликвидации, ценообразования индексов, ставок финансирования и лимитов позиций
• Анализ микроструктуры рынка на мульти-активных производных рынках, периодический пересмотр и калибровка моделей рисков в соответствии с меняющимися рыночными условиями
• Поддержка создания и обслуживания внутренних панелей мониторинга рисков и аналитических инструментов

• 5+ лет релевантного опыта работы в области количественных исследований, управления рисками, трейдинга или смежных областях. Ожидается опыт ежедневных операций по управлению рисками наряду с работой по моделированию; опыт работы с регулирующими органами приветствуется, но не обязателен
• Магистр или PhD в количественной дисциплине (например, математика, физика, статистика, инженерия, информатика, финансовая инженерия, количественные финансы и т. д.)
• Свободное владение Python и SQL или noSQL структурами данных, моделями данных и управлением базами данных
• Глубокое понимание теории ценообразования производных инструментов как на традиционных, так и на цифровых классах активов
• Глубокое понимание динамики книги заявок (данные L1-L3) и методологий кросс-маржирования/портфельного маржирования (например, офсет спота против фьючерсов)
• Глубокие знания акций, сырьевых товаров, макроактивов и текущих разработок в этих областях; полное знакомство с фьючерсами, бессрочными контрактами или другими типами производных инструментов
• Непосредственный опыт торговли (личный или профессиональный) является большим преимуществом, с глубоким знанием концепций маржи и механизмов ликвидации
• Опыт работы у брокера-дилера, биржи или клиринговой организации, знание принципов работы брокеров и центральных контрагентских организаций является большим плюсом
• Критическое мышление и стремление к постоянному совершенствованию

Вознаграждение: 100 000 – 230 000 долларов США в год

• Принятие гибкости в работе. Гибкий график работы и гибридный формат

• Стремитесь к альтернативам карьеры вместе с нами — наша программа внутренней мобильности предлагает сотрудникам новый спектр возможностей

• Конкурентоспособная заработная плата

• Привлекательное количество дней отпуска, включая: день рождения, годовщину работы

• Пенсионный план 401(k) с участием работодателя

• Право на участие в спонсируемом компанией групповом медицинском страховании, стоматологическом страховании, страховании зрения и страховании жизни/от потери трудоспособности

• Принятие гибкости в работе. Гибкий график работы и гибридный формат

• Стремитесь к альтернативам карьеры вместе с нами. Наша программа внутренней мобильности может предложить сотрудникам разнообразный спектр возможностей

Наши пакеты льгот Crypto.com варьируются в зависимости от региональных требований, более подробную информацию вы можете получить у нашей команды по привлечению талантов.