Quant Risk Analyst - Derivatives & Clearing

Polymarket — крупнейшая в мире платформа прогнозных рынков, где люди торгуют исходами реальных событий. По мере роста наших рынков, объемов торгов и набора производных продуктов растет и сложность инфраструктуры управления рисками, стоящей за ними. Наши системы клиринга и управления рисками должны работать с такой же строгостью, как и традиционные клиринговые палаты, но при этом двигаться со скоростью нативной крипто-торговой платформы.

РОЛЬ

Мы ищем аналитика количественных рисков среднего уровня, который будет проектировать и внедрять модели управления рисками корпоративного масштаба в основе нашей клиринговой деятельности. Вы будете отвечать за модели рыночного риска, волатильности и корреляции производных инструментов, стресс-тестирования и автоматической ликвидации — систем, которые обеспечивают платежеспособность платформы и защищают пользователей на быстро меняющихся рынках.

Это практическая роль: вы будете создавать модели в производственном коде, а не просто описывать их. Мы ожидаем, что вы будете свободно использовать инструменты искусственного интеллекта для разработки и исследований — и будете скептиком в команде, проверяя модели и код, сгенерированные ИИ, на соответствие устоявшимся фреймворкам управления рисками, прежде чем что-либо будет выпущено.

• Проектировать, внедрять и поддерживать модели управления рисками корпоративного масштаба, охватывающие рыночный риск, маржинальные требования и риск контрагента для клиринговой организации

• Создавать модели волатильности и корреляции для производных инструментов, включая калибровку, бэктестинг и текущую валидацию моделей

• Разрабатывать и использовать фреймворки стресс-тестирования: исторические сценарии, гипотетические шоки и обратные стресс-тесты

• Проектировать и настраивать логику автоматической ликвидации — пороговые значения, каскады ликвидации и защитные механизмы от каскадных ликвидаций

• Активно использовать инструменты ИИ для ускорения разработки моделей, написания кода и исследований — и тщательно проверять результаты работы ИИ на соответствие устоявшимся моделям управления рисками (VaR/ES, маржинальные требования в стиле SPAN, модели волатильности семейства GARCH, стандартные фреймворки корреляции) перед развертыванием

• Отслеживать производительность моделей в производственной среде, расследовать сбои и быстро вносить итерации

• Сотрудничать с командами инженеров, трейдеров и продуктовых менеджеров для интеграции средств контроля рисков в архитектуру платформы

• Документировать предположения моделей, их ограничения и результаты валидации в соответствии со стандартами, готовыми к аудиту

• 5–7 лет опыта работы в области количественных рисков в клиринговой палате, на бирже, у прайм-брокера, в торговой фирме или аналогичной организации

• Подтвержденный опыт проектирования и внедрения моделей управления рисками корпоративного масштаба — производственных систем, а не только исследовательских прототипов

• Глубокий опыт моделирования волатильности, корреляции, наклона опционов, ценообразования опционов и их масштабного внедрения для традиционных производных финансовых инструментов, бессрочных фьючерсов и полностью обеспеченных контрактов на события

• Практический опыт моделирования рыночного риска, стресс-тестирования и механики автоматической ликвидации в контексте клиринга

• Свободное владение разработкой и написанием кода с помощью ИИ, а также умение оценивать результаты работы ИИ на соответствие устоявшимся моделям управления рисками и выявлять то, что выглядит правдоподобно, но ошибочно

• Экспертный уровень владения Python (числовой стек: NumPy, pandas, SciPy; уверенные знания практик разработки программного обеспечения)

• Высшее образование в количественной области (математика, статистика, физика, финансовая инженерия, CS) или эквивалентный опыт

• Прочная математическая основа в области стохастического исчисления и линейной алгебры

Вознаграждение: $400K - $450K в год

Диапазон базовой заработной платы: от $400 000 до $450 000, плюс опционы и льготы.

Это добросовестный диапазон для уровня, на который мы нанимаем. Опыт в рамках одной должности может сильно варьироваться, поэтому, если ваши ожидания выходят за его пределы, все равно свяжитесь с нами. Мы всегда рады обсудить.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ФОРМАТ РАБОТЫ

Эта должность предполагает работу в нашем офисе в Нью-Йорке, полный рабочий день. Вы будете работать в непосредственной близости с командами трейдинга, инженерии и управления рисками.