Мы ищем Data Scientist в нашу команду интегрированного управления рисками, который поможет в разработке моделей рисков и аналитических фреймворков, поддерживающих ключевые бизнес-решения в областях кредитного, финансового и операционного риска. В этой роли вы будете работать над сложными количественными задачами, создавать предиктивные и диагностические модели, а также сотрудничать с заинтересованными сторонами по всей организации для улучшения видимости рисков, повышения эффективности портфеля и оптимизации принятия решений.
Задачи, которые вас ждут:
- Разработка и внедрение передовых статистических моделей для нашего кредитного портфеля как на уровне отдельных счетов, так и на агрегированном уровне для прогнозирования поведения и оптимизации производительности.
- Создание сложных моделей чистой приведенной стоимости (NPV) и их ключевых компонентов на уровне отдельных счетов для наших различных кредитных продуктов.
- Моделирование критически важных финансовых показателей, включая валютную позицию, ликвидность, резервы и другие статьи баланса, для поддержки надежного финансового управления.
- Анализ и моделирование не только ожидаемых результатов, но и их отклонений, распределений и неопределенности, признавая вероятностную природу финансовых данных и данных о рисках.
- Разработка диагностических и прогнозных моделей, которые помогают выявлять, отслеживать и смягчать риски по всей организации.
- Сотрудничество с кросс-функциональными заинтересованными сторонами для изучения производительности моделей, понимания отклонений от ожиданий и улучшения процессов принятия решений.
- Внесение вклада в разработку количественных методологий и фреймворков управления рисками в областях кредитного, финансового и операционного риска.
Что сделает вас отличным кандидатом:
- Степень магистра (M.S.) или доктора наук (Ph.D.) в количественной области, такой как статистика, информатика, математика, физика, экономика или смежная дисциплина.
- Более 4 лет практического опыта в области Data Science, количественной аналитики, моделирования рисков или аналогичной роли.
- Глубокое понимание статистического моделирования, теории вероятностей и количественной оценки неопределенности.
- Опыт разработки предиктивных моделей и работы с финансовыми, рисковыми или другими высокостохастическими наборами данных.
- Отличное знание Python или R и опыт работы со статистическими и аналитическими библиотеками (например, Pandas, NumPy, SciPy, Statsmodels, Scikit-learn).
- Опыт работы с классическими статистическими методами, техниками прогнозирования и современными подходами машинного обучения, когда это уместно.
- Опыт моделирования распределений, доверительных интервалов и метрик риска, а не только точечных оценок.
- Сильные навыки решения проблем и способность самостоятельно вести аналитические инициативы от определения проблемы до реализации.
- Отличные коммуникативные навыки с возможностью объяснять сложные концепции как техническим, так и нетехническим заинтересованным сторонам.
Наши принципы работы:
- Инновационный дух: приверженность творчеству и новаторским решениям.
- Честная обратная связь: ценим открытое, прозрачное общение.
- Поддерживающая команда: сильное, сплоченное сообщество.
- Празднование достижений: вместе отмечаем наши победы.
- Высокотехнологичная среда: команда умных и амбициозных людей, которые бросают вызов статус-кво традиционных финансов.
Наши преимущества:
- Релокационная поддержка для переезда в один из наших хабов — Мексика, Кипр, Испания, Сербия или Грузия — с помощью для сотрудника и его семьи.
- Удаленная работа из любой точки мира при условии поддержания пересечения с первой половиной рабочего дня в Мексике.
- Медицинское страхование.
- Бюджет на образование: уроки языка, профессиональное обучение и сертификация.
- Бюджет на оздоровление: компенсация расходов на ментальное здоровье и фитнес-активности.
- Отпуск: 20 дней ежегодного отпуска и оплачиваемые больничные.
