Senior Analyst, Lending Models

О Allica Bank

Allica — самая быстрорастущая компания в Великобритании и самая быстрорастущая финтех-компания в истории. Наша цель — помогать успешным МСП (малым и средним предприятиям), которые являются одной из последних крупных недостаточно обслуживаемых ниш в финтехе.

Успешные МСП — это основа местных сообществ, составляющие более трети нашей экономики, однако они оказались в значительной степени обделены вниманием как со стороны традиционных банков, так и со стороны современных финтех-провайдеров.

Описание отдела

Команда моделирования входит в состав отдела управления кредитным портфелем (CPM) и занимается разработкой моделей измерения и принятия решений для кредитных продуктов Allica. Команда создает и управляет всеми моделями IFRS9 банка (включая модели PD, LGD, SICR и моделей реакции на экономические факторы), статистическими моделями и моделями машинного обучения, а также правилами кредитной политики, используемыми для автоматизированного андеррайтинга, и решениями на базе GenAI, связанными с кредитами, для автоматизации процессов.

Описание роли

Эта роль предполагает участие в команде, которая занимается разработкой, внедрением, мониторингом и оптимизацией двух наборов моделей: моделей обесценения IFRS9, которые измеряют наш кредитный риск и обеспечивают точную отчетность для аудиторов и инвесторов, а также моделей принятия решений и правил политики, лежащих в основе автоматизированного кредитования, которые критически важны для обеспечения быстрых, последовательных и хорошо контролируемых кредитных решений, а также улучшения клиентского пути по мере роста банка.

Роль требует технических навыков и практического подхода для преобразования моделей и изменений в процессах принятия решений от первоначального определения проблемы через идентификацию, очистку и анализ данных к разработке, внедрению и постоянному мониторингу моделей. Успешный кандидат будет комфортно чувствовать себя, переключаясь между структурированной разработкой моделей и быстрой ад-хок аналитикой, тесно сотрудничая с коллегами из отделов финансов, кредитного риска, андеррайтинга, взыскания задолженностей, продуктового отдела, данных, инжиниринга, рынков капитала и управления модельным риском. Он/она будет четко доносить сложные концепции до заинтересованных сторон с различным уровнем технических знаний и работать с сторонними поставщиками при необходимости. Мы ищем практичного специалиста по моделированию, который может превращать данные в надежные, масштабируемые решения и помогать сделать данные ключевым преимуществом банка.

Основные обязанности

• Принимать непосредственное участие в проектировании, создании, внедрении и постоянном совершенствовании моделей кредитного риска банка, охватывающих полный набор моделей обесценения IFRS9 (PD, LGD, SICR и моделей реакции на экономические факторы), а также статистических моделей и моделей машинного обучения, поддерживающих автоматизированные решения по кредитованию.
• Разрабатывать и внедрять модели на Python на всех этапах жизненного цикла модели, включая подготовку данных, инжиниринг признаков, подбор модели, валидацию, внедрение и постоянную оценку производительности.
• Проводить ад-хок анализ для оптимизации правил кредитной политики и процессов принятия решений, используя данные о срабатывании правил, решениях и результатах для выявления избыточных, пересекающихся или некорректно откалиброванных правил.
• Регулярно проводить мониторинг, охватывающий стабильность распределений, дискриминационную мощность, калибровку, эффективность по сегментам и когортам, а также уровни принятия решений и соответствие результатам андеррайтинга для моделей принятия решений.
• Перекалибровать или переразрабатывать модели по мере накопления опыта по портфелю, сравнивая прогнозируемые и фактические результаты и корректируя масштабирование моделей, пороговые значения скоринга или лимиты политики при наличии признаков дрейфа или некорректной калибровки.
• Возглавлять расследования первопричин неэффективности моделей, правил или процессов принятия решений, отслеживая проблемы через журналы принятия решений, происхождение данных, расчеты признаков, производственные конвейеры и логику реализации.
• Создавать хорошо контролируемые, воспроизводимые процессы моделирования и способствовать совершенствованию данных, инструментов и инфраструктуры, необходимых для будущей разработки и внедрения моделей.
• Документировать модели, правила, предположения, ограничения и изменения на высоком уровне, поддерживая управление, независимую проверку и валидацию, а также обзор заинтересованными сторонами.
• Тесно сотрудничать с командами кредитного риска, финансов, андеррайтинга, взыскания задолженностей, продуктового отдела, данных и инжиниринга для отслеживания требований к моделям и преобразования бизнес-потребностей в практические решения, соблюдая все обязательные политики и поддерживая сильную среду внутреннего контроля.

Личные качества и опыт

• Вы имеете не менее 5 лет практического опыта в моделировании рисков, применяя статистические методы моделирования, такие как логистическая и линейная регрессия, а также модели машинного обучения, для решения практических бизнес-задач.
• Вы комфортно работаете с большими наборами данных, а также выполняете извлечение и манипулирование данными с использованием Excel, SQL, Python и BI-инструментов.
• Вы имеете подтвержденный опыт работы с кодом на Python и комфортно используете GenAI-инструменты для повышения продуктивности кодирования.
• Вы хорошо разбираетесь в IFRS9, концепциях кредитования и кредитных продуктов, предпочтительно в сфере коммерческого кредитования.
• Вы целеустремленны, мотивированы и увлечены созданием отличных решений для банка.
• Вы можете работать самостоятельно и проявляете гибкость, быстро адаптируясь к меняющимся приоритетам в очень динамичной среде.
• Вы хорошо работаете с заинтересованными сторонами по всему бизнесу и в команде.
• Вы обладаете сильными навыками написания как технических документов, так и документов, ориентированных на бизнес, для получения поддержки от различных заинтересованных сторон.
• Опыт внедрения моделей в программные приложения является очень желательным.

Предварительный опыт в этой области важен для данной роли. Если вы считаете, что хорошо подходите для этой роли, но не полностью соответствуете одному из вышеперечисленных требований — если вы думаете, что сможете это успешно преодолеть, пожалуйста, подайте заявку.

Работа в Allica Bank

В Allica Bank мы хотим обеспечить нашим сотрудникам необходимые инструменты и среду для успешного выполнения их обязанностей и поддержки наших клиентов.

Наши сотрудники — сердце всего, что мы делаем, поэтому наши льготы разработаны с учетом ваших потребностей:

• Полная поддержка при адаптации и возможности для дальнейшего развития
• Варианты гибкого графика работы
• Регулярные социальные мероприятия
• Пенсионные взносы
• Дискреционная бонусная схема
• Частное медицинское страхование
• Страхование жизни
• Семейные политики, включая расширенный отпуск по беременности и родам и уход за ребенком

Не соответствуете всем требованиям?

Не беспокойтесь, если у вас нет всех навыков или требований, перечисленных в описании вакансии. Если вы считаете, что хорошо подходите, мы будем рады услышать от вас!

Гибкий график работы

Мы знаем, что график с 9 до 5 подходит не всем. Именно поэтому Allica Bank полностью привержен гибкому и гибридному графику работы. Пожалуйста, сообщите нам, что для вас лучше всего, и, если мы сможем, мы сделаем все возможное, чтобы пойти вам навстречу.

Разнообразие

Мы — разнообразная команда здесь, в Allica, с самыми разными опытами, происхождением и стилями жизни. Наша открытость и различия делают нас сильнее, и мы хотим, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, привнося в работу столько себя, сколько ему хочется.