Senior Analyst, Lending Models

Allica — самая быстрорастущая компания в Великобритании и самая быстрорастущая финтех-компания в истории. Наша цель — помогать состоявшимся МСП, одной из последних крупных недостаточно обслуживаемых возможностей в финтехе.

Состоявшиеся МСП — это основа местных сообществ, на которые приходится более трети нашей экономики, однако они были в значительной степени забыты как традиционными банками на главной улице, так и современными финтех-провайдерами.

Описание отдела

Команда моделирования входит в состав отдела управления кредитным портфелем (CPM) и занимается разработкой моделей измерения и принятия решений для кредитных продуктов Allica. Команда создает и управляет портфелем моделей IFRS9 банка (включая модели PD, LGD, SICR и моделей экономической реакции), статистическими моделями и моделями машинного обучения, а также правилами кредитной политики, используемыми для автоматизированного андеррайтинга, и связанными с кредитами решениями GenAI, используемыми для автоматизации процессов.

Описание роли

Эта роль будет заключаться в построении, внедрении, мониторинге и оптимизации двух наборов моделей: моделей обесценения IFRS9, которые измеряют наш кредитный риск и поддерживают точную отчетность для аудиторов и инвесторов, а также моделей принятия решений и правил политики, лежащих в основе автоматизированного кредитования, которые имеют решающее значение для принятия быстрых, последовательных и хорошо контролируемых кредитных решений и улучшения клиентского опыта по мере роста банка.

Роль требует технических способностей и практического подхода к работе с моделями и изменениями в принятии решений, от первоначального определения проблемы через идентификацию, очистку и анализ данных до разработки, внедрения и постоянного мониторинга моделей. Успешный кандидат будет чувствовать себя комфортно, переключаясь между структурированной разработкой моделей и быстрым ад-хок анализом, тесно сотрудничая с отделами финансов, кредитного риска, андеррайтинга, взыскания задолженности, продуктовым отделом, отделами данных, инженерии, рынков капитала и рисков моделей. Он будет ясно излагать сложные концепции заинтересованным сторонам с разным уровнем технических знаний и, при необходимости, работать с сторонними поставщиками. Мы ищем практического разработчика моделей, который может превращать данные в надежные, масштабируемые решения и помогать сделать данные ключевым преимуществом банка.

• Принимать непосредственное участие в проектировании, создании, внедрении и постоянном совершенствовании моделей кредитного риска банка, охватывающих весь спектр моделей обесценения IFRS9 (PD, LGD, SICR и модели экономической реакции), а также статистических моделей и моделей машинного обучения, поддерживающих автоматизированное принятие решений по кредитам
• Разрабатывать и внедрять модели на Python на всех этапах жизненного цикла модели, включая подготовку данных, создание признаков, подгонку модели, валидацию, внедрение и постоянную оценку производительности
• Проводить ад-хок анализ для оптимизации правил кредитной политики и процессов принятия решений, используя данные о срабатывании правил, принятии решений и результатах для выявления избыточных, пересекающихся или неправильно откалиброванных правил
• Производить регулярный мониторинг, охватывающий стабильность популяции, дискриминационную силу, калибровку, производительность сегмента и винтажа, а также показатели принятия решений и соответствие результатам андеррайтинга для моделей принятия решений
• Перекалибровать или переразрабатывать модели по мере накопления опыта по портфелю, сравнивая прогнозируемые и фактические результаты и корректируя масштабы модели, пороговые значения оценок или пороговые значения политики при наличии свидетельств дрейфа или неправильной калибровки
• Руководить расследованиями первопричин низкой эффективности моделей, правил или процессов принятия решений, отслеживая проблемы через журналы принятия решений, происхождение данных, расчеты признаков, производственные конвейеры и логику реализации
• Создавать хорошо контролируемые, воспроизводимые процессы моделирования и способствовать улучшению данных, инструментов и инфраструктуры, необходимых для будущей разработки и внедрения моделей
• Документировать модели, правила, предположения, ограничения и изменения на высоком уровне, поддерживая управление, независимую проверку и валидацию, а также рассмотрение заинтересованными сторонами
• Тесно сотрудничать с отделами кредитного риска, финансов, андеррайтинга, взыскания задолженности, продуктовым отделом, отделами данных и инженерии для отслеживания требований к моделям и преобразования потребностей бизнеса в практические решения, соблюдая все обязательные политики и поддерживая сильную среду внутреннего контроля

• У вас есть как минимум 5 лет практического опыта в моделировании рисков, применения методов статистического моделирования, таких как логистическая и линейная регрессия, а также моделей машинного обучения, для решения практических бизнес-задач
• Вы уверенно работаете с большими наборами данных, извлечением и манипулированием данными с использованием Excel, SQL, Python и инструментов BI
• У вас есть подтвержденный опыт работы с кодом на Python, и вы комфортно используете инструменты GenAI для повышения продуктивности кодирования
• У вас хорошее понимание IFRS9, концепций кредитования и займов, желательно в сфере коммерческого кредитования
• Вы целеустремленны, самомотивированы и увлечены созданием отличных решений для банка
• Вы можете работать самостоятельно и гибки, чтобы быстро адаптироваться к меняющимся приоритетам в очень динамичной среде
• Вы хорошо работаете с заинтересованными сторонами по всему бизнесу и в команде
• У вас отличные навыки написания как технических, так и ориентированных на бизнес документов для получения одобрения от различных заинтересованных сторон

Предшествующий опыт в этой области имеет значение для этой роли. Если вы считаете, что хорошо подходите для этой роли, но не полностью соответствуете одному из вышеуказанных требований — если вы думаете, что сможете это преодолеть, пожалуйста, подайте заявку.

Не волнуйтесь, если у вас нет всех навыков или требований, перечисленных в описании вакансии. Если вы думаете, что хорошо подойдете, мы все равно будем рады услышать от вас!

В Allica Bank мы хотим обеспечить наших сотрудников необходимыми инструментами и средой для успешной работы и поддержки наших клиентов.

Наши сотрудники — центр всего, что мы делаем, поэтому наши преимущества разработаны с учетом ваших потребностей:

• Полная поддержка при адаптации и возможности для постоянного развития
• Варианты гибкого графика работы
• Регулярные социальные мероприятия
• Пенсионные взносы
• Дискреционная бонусная схема
• Частное медицинское страхование
• Страхование жизни
• Семейные политики, включая расширенный отпуск по уходу за ребенком для матери и отца

Мы знаем, что режим «с 9 до 5» подходит не всем. Именно поэтому Allica Bank полностью привержен гибкому и гибридному графику работы. Пожалуйста, сообщите нам, какой график лучше всего подходит вам, и, если мы сможем, мы сделаем все возможное, чтобы пойти вам навстречу.